Statistiques boursières

La référence complète des statistiques boursières

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Rendement composé de Berkshire depuis 196519.7% par an Le Bitcoin contre les actions Les achats d'or des banques centrales Matières premières contre actions Correlation forecasts Dividends in total return Drawdown by equity weight Equity premium error Le zoo des facteurs et la réplication Croissance du PIB contre rendements des actions Rendement géométrique de l'or depuis 19284.78%Probabilité d'une journée positive Housing returns Prix des maisons américaines depuis 1987+417% nominal Inflation annuelle américaine la plus élevée17.4% en 1917 Global diversification Kelly and over betting Rendements de long terme Rendement annualisé du S&P 500 depuis 19289.79%Rendements de l'indice décennie par décennie Le momentum et ses krachs Rebalancing and drawdowns Rendement total des REIT 2025+2.3%La prime de taille Stocks over the long run Le biais du survivant dans les données de marché Prime de value depuis 1927+4.0% par an Volatility targeting

S&P 500 rendement total 2025+17.88%Meilleure année civile enregistrée1954, +52.56%Dow Jones rendement total 2025+12.97%Nasdaq 100 rendement total 2025+20.17%Russell 2000, depuis le début de 2026+18.5%

Rendements moyens par jour de la semaine Année 3 du cycle électoral+10.2%Sell in May, fenêtre d'hiver+7.0% annualisé Sell in May Fiabilité du baromètre de janvier84.5%January effect Monday effect Pre-holiday returns Rally du Père Noël Moyenne du rallye du Père Noël+1.3%Meilleur mois de l'annéenovembre, +1.82%

Jours de déclenchement des coupe-circuits dans l'histoire5 GARCH against realised The HAR model Implicite contre réalisée Intraday volatility shape Jumps in variance Jours de mouvement de 1% en 202556 sur 252 Suspensions de cotation par an et par motif Corrélation des actions dans un krach Spread entre volatilité réalisée et implicite Courbe du VIX en contangoplus de 80% du temps The VIX calculation Plus haute clôture du VIX de tous les temps82.69 Volatility long memory Le skew de volatilité implicite

Meilleures journées survenues dans un marché baissier48%Meilleure journée de l'histoire du S&P 50015 mars 1933, +16.61%Pire journée de l'histoire du S&P 50019 oct. 1987, -20.47%Distribution des rendements journaliers contre la loi normale Rater les 10 meilleurs jours$35,866

After hours trading How much is algo Laundering fines Laundering rules Anomalies after costs Liquidity coverage Benchmark fines Benchmark register Benchmark tiers Beta and announcements Bund futures CCP breaches CCP disclosures Skin in the game L'horloge des coupe-circuitslimite 15:25 Coupe-circuits Le fixing de clôture Le fixing de clôture9.44% du notionnel Marking the close Pledged vs eligible CPI day Le Bitcoin 24 heures sur 24part du week-end 16%Ce que les publications de données font au prix+49bp avant le FOMC Quand se produisent le plus haut et le plus bas de la séance49% dans la première heure Critical providers Incident rules Register quality Fee per supervised bank E-mini expiry E-mini spread Reporting quality 203 fields Restated notional End-of-day reversal The euro rate switch EU green bonds What Euribor is Collateral haircuts Avant et après la cloche0.38% des actions en overnight Le flash crash de 2010-9.2% intraday Futures and cash Margin in stress La séance de futures overnightenviron 20% du volume Price limits Le chevauchement Londres New Yorkaucun profil horaire publié Volumes FX par instrument et par place$9.6tn par jour Le fixing de l'or de Londres10:30 et 15:00 Quand les suspensions de cotation se produisent16.9% en quinze minutes Algorithmic trading Institutional costs Intraday momentum La demi-heure qui se répèteaffaibli d'environ 75%Le volume intraday, la forme en Ucreux 12:45 K-factor table How many firms Latency arbitrage Reports to cases A layering case LULD halts Outflow rates Loan fee anomaly Jours d'annonce Release second The margin spike Anti procyclicality Market abuse fines Market abuse fines Market data revenue Micro contracts L'accalmie de milieu de séancevolume au plus bas à 12:48 Momentum net of costs Momentum overnight Month-end Treasuries Nasdaq 2018 default One member default Nikkei 225 contracts Odd lots La fenêtre de règlement du pétroledeux minutes avant 14:30 On the run premium Opening auction Les gaps d'ouverture et à quelle fréquence ils se comblent60.3% comblés à la clôture La première heure de séanceplus bas fixé 40.4% des jours Order flow impact Order to trade limits Beta flips overnight Overnight drift Overnight momentum Rendements overnight contre intraday+7.2% par an en overnight Pre-announcement drift Quarter-end repo Pass-through, euro area Repo haircuts Retail data fees Retail option results Retail order flow Price improvement September 2019 repo Fail penalties Fail rates Settlement fails Penalties and T+1 Short horizon reversal The 2008 short ban Spoofing cases Spoofing, measured Spreads by market cap Spread estimators Square root impact law Stop orders Suspicious reports Supervisor budgets 2026 T plus one Settlement rate Settlement outages Payment outages Euro payments Large value payments Tick size pilot Who trades Tokyo Cycle des adjudications The basis trade Treasury liquidity Treasury by maturity Treasury month-end Exchange outages Year-end funding Yield curve signal Les options à zéro jour avant l'échéance59% du volume SPX

La précision des prévisions des analystes Recommandations d'achat des analystes, S&P 50059.4%Bail-in record Electronic bond trading March 2020 bonds Bond trading costs Bond transparency Indicateur Buffett, capitalisation sur PIB235.6%CAPE and horizons CAPE de Shiller, actuel40.62 Bond factors Le marché des obligations d'entreprises américaines Les taux de défaut des entreprises Bénéfices des entreprises en part du PIB Buffer rates Credit premium Credit spread puzzle Spread de crédit high yield2.79%Default rate chaos Unreadable register What schemes hold Deposit guarantee Deposit payouts Rendement du dividende, actuel1.08%Croissance mixte des bénéfices au T2 2026+37.9%Entreprises battant les estimations d'EPS86%Le débat sur la prime de risque actions Prime de risque des actions dans le temps EU bond issuance EU borrowing Insolvency index Taux des fonds fédéraux3.5% à 3.75%2020 provisions No staging rule Stage two share Insurer failures Market risk parameters Delayed two years Mortgage rules MREL calibration Loss capacity gap No insurance scheme Bad loan rules Bad loan ratio P/E historique, actuel28.63 Marges bénéficiaires agrégées de l'indice13.1%Rating shares Recommandations comptées Resolution fund Five per cent skin STS register Systemic risk buffers Rendement du Treasury 10 ans4.44%La courbe des taux comme signal de récessionRecherche de la Fed

Équipondéré contre pondéré par capitalisation, S1 2026+12.1 contre +10.2%Poids du top 10 dans le S&P 50038.5%L'effet d'indice du S&P 500 Durée moyenne de présence dans le S&P 500environ 15 ans Poids des Magnificent 733.4%Composantes battant l'indice au S1 202646.3%Rendements sectoriels Faits sur le S&P 500

Aggregate earnings Announcement premium Earnings date moves Ce que fait une action le jour des résultatssix fois un jour normal Earnings straddles L'effet du plus haut de 52 semaines+0.45% par mois Friday earnings La faible volatilité et le pari contre le bêtaSharpe 0.78 Post-earnings drift La dérive post-annonce de résultatsmort depuis 2006 Les probabilités d'une perte définitive44% ne récupèrent jamais L'écart entre la meilleure et la pire action630 points d'écart Combien de temps dure une société cotéemédiane 6.8 ans La plupart des actions font moins bien que les bons du Trésor42.6% battent les T-bills

Anomaly decay Surajustement du backtest Combien de backtests il faut pour vous tromper10 essais donnent un Sharpe de 1.57 Décoter un Sharpe pour le nombre d'essais200 tests, décote de 60%Drawdown maths Predicting the premium The haircut Liquidity anomalies Machine learning Track record length Le seuil de la statistique t3.78, pas 1.96 Replication rates Combien de temps avant qu'un Sharpe signifie quelque choseUn Sharpe de 0.5 demande 10.83 ans Ce qui se passe après la publication0.582% à 0.264% par mois Technical timing VaR in practice Hors échantillon, et les façons dont il fuitPBO 55%

Account switching Fonds actifs battus sur 20 ans92.89%AIF leverage Fund liquidity gap Authentication rules Autocalls Notes in circulation Basic accounts The behaviour gap Binary options Cash at the till The 2018 leverage cap CFD loss rates Consumer credit Who gets copied Copy leaderboards Copy track records Copied trade returns Copying and risk Commission vs claims Charges before the rule Crowdfunding limits Managed futures net Conversion mark-up Day trading odds Disposition effect Long term funds Qui détient les actions des entreprises américaines ESG fund costs Fonds durables et ESG Actifs mondiaux des ETF$21.91tn Funds in March 2020 Fund lending income Tracking difference Cash share Comment les bourses gagnent de l'argent The French FTT The Italian FTT Active vs passive cost Frais des fonds Ratio de frais moyen des fonds actions0.40%Fund name rules Notification flows Cross border funds Fund persistence Fund size and alpha La survie et la persistance des fonds Database biases Les hedge funds face à l'indice Trading haute fréquence Allocation en actions des ménages47.1%Actifs des fonds indiciels$20.82T Index providers Indian retail derivatives India's 2024 measures Individual investors Training breaches Interchange caps Investor payouts 20,000 euro Capping leverage Loan fund rules Loss rate gradients Les actifs des fonds monétaires$7.85tn Part du volume hors bourse50.6%Ombudsman caseloads Binding or not The passive share Paiement pour flux d'ordres, 2025environ $4.4bn Payment fraud Empty register Disclosed costs Risk 1 to 7 Le private equity contre les actions cotées Prop firm legality Prop firm pass rates Did the rules stick Comment s'en sortent réellement les investisseurs particuliers Part des particuliers dans le volume de tradingenviron 20%Les actifs de retraite américains$47.6tn The crowd portfolio Scheme fees Prêt de titres Cycle de règlement américainT+1 depuis mai 2024 Not labels Disclosure counts Fonds actifs battus, monde S1 202554%Active funds in Europe Américains qui détiennent des actions62%Note markups The Swedish tax Les coûts de transaction et la taille du tick Volume quotidien moyen des actions américaines12.2bn d'actions Who paid the Swedish tax Turbo certificates UK stamp duty Cost of reclaiming Refund deadlines

Audit inspections Big four share Rotation unmeasured Répartition des causes de retrait de cote Buyback announcements Buyback blackouts La taxe d'accise sur les rachats d'actions The dividend footprint Cum ex scale Aristocrates du dividende, rendement sur 10 ans5.63% par an Rois du dividende, plus longues séries Volume de rachats d'actions par trimestre Structures d'actions à deux catégories Ex-dividend day Index inclusion Index upgrades IPO lockup expiry IPO américaines en 2025347 IPO underpricing Sociétés cotées américaines, dernier chiffre4,010 Market cleanliness Merger arbitrage Valeur des opérations de M&A dans le monde en 2025$4.8tn Prospectus counts Prospectus length Prospectus limits Reconstitution Russell L'émission et la performance des SPAC Rémunération en actions et dilution Historique des splits d'actions Datapoint counts Scope collapsed Taxonomy aligned Le capital-risque et le devenir des startups

Algo rules and you Rendements annuels du Hang Seng Branch closures Bank returns Borrower limits The consolidated tape Rendements couverts contre non couverts en devise Dark trading caps Indice du dollar pondéré par les échanges MSCI EM annualisé sur 15 ans5.60%European micros Bank count European close FDAX and FESX Rendements annuels du DAX The listing gap European venues Expiry day effects Dividendes versés dans le monde, 2024$1.75tn Plus grande bourse par capitalisation Encours obligataire mondial$145.1tn Sell in May, Europe Insolvency by country The ISK flat rate Krone and macro news Plus grande entreprise au mondeNVDA, $4.77tn Capitalisation sur PIB, moyenne mondiale69.95%MiFID II ticks Sommet du Nikkei 225 en 1989 Nordic brokers Nordic market size Nord Pool volumes OMXS30 contracts Research unbundling National resolution funds Détention d'actions par l'État Swedish portfolios Instant payments Swedish LTV cap Swedish pass-through Swedish share ownership Internaliser share Ticks and the close Carte des horaires de trading mondiaux Capitalisation boursière mondiale$151.94T

Allowances withheld Carbon and power prices Carbon reserve rules Carry crash risk Le carry trade sur devisesSharpe de 0.40 à 0.99 Commodity basis Commodity inventory Position limits Commodity seasonality Crude oil premium Ancrages, flottements et tout l'entre-deux92 ancrages souples De combien les devises bougent réellement0.25% à 11.09%Carbon auctions Carbon positioning EU carbon volatility L'euro depuis 1999plus haut 1.5990 Negative power prices European power forwards FX fix and costs Le fixing de 16h et ce qu'il est devenud'une minute à cinq Quand les banques centrales interviennent¥11.7tn en un mois FX momentum FX sessions The gas price cap Gas storage filling Target softened Gold and real rates Grain volatility The index roll Month-end FX fix Natural gas carry L'année de stockage du gaz naturelretrait record de 360 Bcf Les stocks de pétrole américains et le chiffre hebdomadaire404.5m de barils L'OPEP, l'OPEP+ et le quota11 membres Weather and power prices La parité de pouvoir d'achatdemi-vie de 3 à 5 ans Ce que détiennent les banques centralesdollar 57.13%Rendement du roll Safe haven currencies Le jour où le plancher du franc a sautéLa BNS a perdu CHF 23.3bn TTF after the shock

Le flux de couverture de fin de mois14bp pour un mois d'actions à 10%Le cycle de stockage du gaz et le spread March Aprilrecord $2.13 Rapport EIA sur les stocks de gaz La saison de conduite et le mélange d'été$4.84 le baril Le calendrier de la demande physique d'orInde, 1.99x par trimestre Search volume signals Semis, récolte et le calendrier des céréalesrendement de stockage nul Les dates où les fonds indiciels sont obligés de passer des ordres9.5x le volume normal Le flux qui doit passer avant la clôture$2.31bn un jour à 1%News sentiment decay Contango, backwardation et le roulement91.57% de la variation Sentiment conditioning Technical rules Text models Time series momentum La concession de prix avant une adjudication+2.53bp puis -2.32bp A century of trend Changement de mois Social media signals Quand la courbe de volatilité s'inversebackwardation 23.5% des jours Le roulement quotidien qui saigne les positions long volatilité-38.89% par an

À quoi ressemble un marché baissier cryptomoyenne -71.97%Le halving, testéquatre observations Crypto carry Crypto venue structure Cross-venue spreads Quand la plateforme d'échange fait faillite3,721 jours jusqu'au remboursement Le funding des perpétuels et la base-279.6% annualisé, une fois Crypto momentum Unsupported crypto claims Crypto volatility clock De combien les cryptos bougent réellement29.62% annualisé Crypto wash trading Tokenisation regime Crypto thresholds Zero issuers Tokenised volumes