Stats › Options, positions short et positionnement › Ratio put/call
Le Cboe publie cinq ratios put call, et ils se contredisent
| Date | Contexte | Equity | Indice | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 mars 2020 | Krach du COVID | 1.28 | 1.41 | 1.46 |
| 16 mars 2020 | séance à moins 12% | 1.10 | 1.25 | 1.28 |
| 27 Jan 2021 | pic des meme stocks | 0.40 | 1.15 | 0.73 |
| 16 juin 2022 | point bas du marché baissier | 0.86 | 1.50 | 1.24 |
| 5 août 2024 | débouclage du carry trade sur le yen | 0.77 | 1.55 | 1.28 |
| 7 avr. 2025 | chute liée aux droits de douane | 0.63 | 1.58 | 1.20 |
| 30 juin 2026 | référence calme | 0.64 | 1.01 | 0.88 |
| 31 juil. 2026 | dernier | 0.63 | 1.01 | 0.91 |
Le 7 April 2025, le ratio actions était identique à celui d'un jour calme alors que le ratio indices était proche de son plus haut sur l'échantillon. Les deux mesurent des comportements différents. Source : statistiques quotidiennes de marché du Cboe.
Le ratio put call divise le volume de puts par le volume de calls. Le Cboe en publie au moins cinq, et lors de la vague de ventes liée aux droits de douane du 7 April 2025, le ratio actions affichait 0.63 tandis que le ratio indices atteignait 1.58. Les options sur actions individuelles servent à spéculer ; les options sur indices à se couvrir.
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Sous ce point se trouvent 7 sections, 2 graphiques et 4 sources nommées, soit environ 900 mots. Chaque chiffre porte la source dont il provient et la date des données.
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