Stats › Intraday et microstructure de marché › Chevauchement des séances
Aucune source gratuite ne publie le volume FX par heure
| Fenêtre | Ce qui est documenté | Source |
|---|---|---|
| 07:00 à 09:00 UK | Activité GBP/USD à son plus haut du matin | BIS Markets Committee, Jan 2017 |
| 13:00 à 17:00 UK | Activité GBP/USD de nouveau élevée, Londres et New York tous deux ouverts | BIS Markets Committee, Jan 2017 |
| En dehors de ces fenêtres | Les volumes et les mesures de liquidité chutent, en particulier au début des heures asiatiques | BIS Markets Committee, Jan 2017 |
| Jour contre nuit | 10 pips de volatilité intra-minute en plus élargissent le spread de 0.3 pips le jour, 2.0 pips la nuit | BIS Markets Committee, Jan 2017 |
| 00:00 GMT | Saut significatif de la volatilité moyenne à l'ouverture de Tokyo | Andersen et Bollerslev, 1998 |
| 03:00 à 04:30 GMT | Le marché s'approche typiquement de l'arrêt, l'heure du déjeuner à Tokyo | Andersen et Bollerslev, 1998 |
| 12:00 à 15:00 GMT | Volatilité notablement plus élevée, les deux centres les plus actifs négociant simultanément | Andersen et Bollerslev, 1998 |
| Après la clôture de New York | Aucun signe de volatilité élevée, un déclin monotone vers la séance Pacifique | Andersen et Bollerslev, 1998 |
| Heures GMT 0, 8 et 13 à 14 | Activité de transactions yen/dollar la plus élevée sur EBS, la plus faible aux heures 3, 11 et 22 à 23 | Ito et Hashimoto, EBS 1999 à 2001 |
| Heures ouvrées de Tokyo, Londres et New York | Trois périodes élevées dans les instructions de règlement CLS, regroupement horaire à l'intérieur | Hasbrouck et Levich, données CLS |
| 15:57:30 à 16:02:30 UK | La fenêtre de fixing WM/R, large de cinq minutes depuis le 15 Feb 2015 | FCA Occasional Paper 46, Oct 2018 |
| Dimanche 21:00 à vendredi 21:00 UK | La semaine de trading FX telle que couverte par les données horaires CLS | IMF Global Financial Stability Report, Oct 2025 |
Notez l'ancienneté des données. Les deux études qui donnent une image complète sur 24 heures utilisent des données de 1992 à 1993 et de 1999 à 2001. Le travail de Hasbrouck et Levich sur les données CLS couvre les mois d'avril 2010, 2013 et 2016. Rien ici n'est un profil de volume horaire actuel, parce que personne n'en publie.
Le marché des changes n'a pas de bourse et aucun enregistrement consolidé des transactions. Aucune banque centrale, bourse ou chambre de compensation ne publie de profil de volume horaire, et la seule institution qui détient les données les vend. Le chevauchement de Londres et New York est une forme sans échelle.
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Sous ce point se trouvent 7 sections, 1 graphique, 1 tableau et 10 sources nommées, soit environ 1300 mots. Chaque chiffre est accompagné de la source d'où il provient et de la date des données.
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