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Les rendements des hedge funds tombent de 14.26% à 7.63% corrigés
Les deux tiers de l'excédent sur l'indice disparaissent quand les biais sont retirés. Source : Ibbotson, Chen et Zhu, et le S&P 500 sur la même fenêtre.
Les indices de hedge funds sont construits à partir de déclarations volontaires, et les fonds qui ferment cessent de déclarer. Corriger la période 1995 à 2009 du biais de survie et du remplissage rétroactif a ramené le rendement annuel moyen de 14.26% à 7.63%. Le S&P 500 a rapporté 8.04% sur les mêmes années.
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