Stats › Figures exploitables › Change de fin de mois
Un mois actions à 10% prédit 14bp de dépréciation FX
Calculé à partir du coefficient de Melvin et Prins plutôt que mesuré séparément, et leur R carré est de 0.03, donc il s'agit d'une valeur attendue au sein d'une distribution très large. Sources : Melvin et Prins, spécifications des contrats du CME Group.
Les fonds indiciels couverts en devise réinitialisent leurs contrats forward à quatre heures de l'après-midi à Londres le dernier jour ouvré de chaque mois. Un mois actions à dix pour cent prédisait environ quatorze points de base de faiblesse de la devise à l'approche de ce fix. La majeure partie s'est inversée dès le lendemain.
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Sous ce point, il y a 7 sections, 1 graphique, 1 tableau et 8 sources nommées, soit environ 1400 mots. Chaque chiffre porte la source dont il provient et la date des données.
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