Stats › Volatilité et VIX › Corrélation pendant les krachs
La corrélation augmente dans les marchés baissiers, pas dans les marchés volatils
Juin 2010, c'était la crise de la dette souveraine européenne, quelques semaines après le flash crash. Juin 2026, c'était un marché calme proche de ses sommets. Source : historique Cboe COR3M et données de cotation.
Les actions d'un même marché évoluent davantage ensemble quand le marché baisse que quand il monte. Aux États-Unis, les corrélations sur les mouvements de baisse sont 11.6% au-dessus de ce qu'implique une distribution normale. Le déclencheur est la tendance du marché, pas la volatilité, et la diversification se dégrade plutôt qu'elle n'échoue.
Réservé aux membres
La suite de cette page est réservée aux membres
Sous ce point se trouvent 8 sections, 2 graphiques et 4 sources nommées, soit environ 1000 mots. Chaque chiffre porte la source dont il provient et la date des données.
Vous pouvez continuer à parcourir gratuitement toutes les statistiques de la bibliothèque. L'introduction et le résumé sont toujours accessibles.