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Stats › Rendements de long terme › Momentum

Le Sharpe de 0.53 du momentum s'est accompagné d'un drawdown de 96.69%

août 32 : -74.36%-74.36%Aug 32juil. 32 : -60.98%-60.98%Jul 32janv. 01 : -49.19%-49.19%Jan 01avr. 09 : -45.52%-45.52%Apr 09sept. 39 : -43.83%-43.83%Sep 39avr. 33 : -43.14%-43.14%Apr 33mars 09 : -42.28%-42.28%mars 09nov. 02 : -37.04%-37.04%Nov 02juin 38 : -33.36%-33.36%Jun 38août 09 : -30.54%-30.54%Aug 09

Deux des dix pires viennent de July and August 1932. Trois autres viennent de 2009. Source : Daniel et Moskowitz, Momentum Crashes, NBER working paper 20439.

Le momentum achète les actions qui ont le plus monté et vend celles qui ont le plus baissé. Il affiche le meilleur ratio de Sharpe de long terme parmi les facteurs classiques et le pire drawdown. Ses krachs surviennent dans des marchés en forte hausse, pas dans des marchés en baisse.

14.46%Rendement par an
0.53Ratio de Sharpe
-74.36%Pire mois, Aug 1932
-96.69%drawdown le plus profond

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Sous ce point se trouvent 7 sections, 2 graphiques et 4 sources nommées, soit environ 900 mots. Chaque chiffre porte la source dont il provient et la date des données.

Vous pouvez continuer à parcourir gratuitement toutes les statistiques de la bibliothèque. L'introduction et le résumé sont toujours accessibles.