Stats › Saisonnalité et calendrier › Anomalies de calendrier
La statistique t de l'effet week-end est passée de -8.86 à -1.37
Une statistique t de moins 8.86 est écrasante. Moins 1.37 n'est rien. L'article a été publié en 1980. Source : Schwert, Anomalies and Market Efficiency, NBER working paper 9277.
Les chercheurs ont continué à trouver des rendements liés au calendrier, puis les ont publiés. L'effet week-end de Kenneth French avait une statistique t de moins 8.86 avant 1980 et de moins 1.37 après. Sur 97 prédicteurs publiés, les rendements ont chuté de 58 pour cent une fois l'article paru.
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