Stats › Intraday et microstructure de marché › Rendements overnight
QQQQ a rapporté 23.7% par an en overnight et perdu 23.3% en séance
Paire de gauche : Kelly et Clark, primes de risque QQQQ, 1999 à 2006. Paire de droite : Boyarchenko, Larsen et Whelan, futures E-mini S&P 500, 1998 à 2019, où clôture à clôture est le total et overnight en est une composante, pas une jambe distincte à additionner.
Les rendements des actions américaines se divisent en une jambe overnight et une jambe de séance. Presque tout le gain de long terme s'est accumulé en overnight : QQQQ a rapporté 23.7% par an de clôture à ouverture et moins 23.3% d'ouverture à clôture. Les coûts de transaction ont empêché quiconque de le capter.
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