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Stats › Figures exploitables › Changement de mois

Quatre jours par mois ont rapporté 16x tous les autres jours, jusqu'en 2001

Changement de mois, équipondéré : 0.23%0.23%Changement de mois, équipondéréChangement de mois, pondéré par la capitalisation : 0.16%0.16%Changement de mois, pondéré par la capitalisationAutres jours, équipondéré : 0.05%0.05%Autres jours, équipondéréAutres jours, pondéré par la capitalisation : 0.01%0.01%Autres jours, pondéré par la capitalisation

Source : John J. McConnell et Wei Xu, Equity Returns at the Turn of the Month, Financial Analysts Journal volume 64 numéro 2, 2008, pages 49 à 64. Indices CRSP, 1926 à 2005. La statistique t sur l'écart pondéré par la capitalisation est de 8.06 et sur l'écart équipondéré de 9.23. Pour la seule sous-période 1987 à 2005, les chiffres pondérés par la capitalisation sont de 0.15% contre -0.001% avec t = 3.78, et équipondérés de 0.25% contre 0.05% avec t = 6.01, l'effet était donc encore présent dans les deux décennies précédant la rédaction de l'article.

Le dernier jour de bourse d'un mois et les trois premiers du suivant ont rapporté 0.16% par jour contre 0.01% pour tous les autres jours, sur quatre-vingts ans. Sur les actions américaines, cela s'est arrêté après 2001. Sur les Treasuries, c'est encore mesurable.

0.16%Changement de mois, par jour
0.01%Tous les autres jours
8.06statistique t
31 sur 35Pays où l'effet est présent

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Sous ce point, il y a 6 sections, 1 graphique et 13 sources nommées, environ 700 mots en tout. Chaque chiffre porte la source dont il provient et la date des données.

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