Stats › Figures exploitables › Rapport EIA sur les stocks de gaz
La volatilité du Henry Hub est 3.7 fois la normale à 10:30 le jeudi
Source : Halova, Kurov et Kucher, Noisy Inventory Announcements and Energy Prices, Journal of Futures Markets, October 2014, Tableau I Panel B. Le ratio de 3.7 est mon calcul à partir de leurs deux chiffres. Les unités sont la mise à l'échelle des rendements intraday propre à l'étude, pas des pourcentages.
Le gouvernement américain publie un chiffre de stockage de gaz naturel chaque jeudi à 10:30 heure de New York. Dans les quinze minutes qui l'entourent, la volatilité des futures Henry Hub atteint près de quatre fois son niveau normal. L'ensemble du mouvement est en moyenne d'environ un pour cent.
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