Stats › Intraday et microstructure de marché › Première heure de séance
97.8% des séances E-mini cassent le range de la première heure
| Mesure | Figure | Source, instrument et échantillon |
|---|---|---|
| Plus haut du jour établi dans la première heure | 33.0% des jours | TradingStats, futures ES, 2,686 jours, Jan 2015 à Dec 2025, étude privée |
| Plus bas du jour établi dans la première heure | 40.4% des jours | TradingStats, futures ES, même échantillon, étude privée |
| Plus haut du jour établi dans la première heure | 36.7% des jours | TradingStats, futures NQ, 2,833 jours, Jan 2015 à Dec 2025, étude privée |
| Plus bas du jour établi dans la première heure | 44.4% des jours | TradingStats, futures NQ, même échantillon, étude privée |
| Plus haut du jour établi dans la première heure | 49% des jours | Bulkowski, 55 actions américaines, 60,300 échantillons journaliers, 2003 à 2005 et 2007 à 2009, étude privée |
| Plus haut ou plus bas du jour dans la première heure | environ 75% des jours | BlackArbs, SPY, 3,774 jours, May 2004 à May 2019, étude privée |
| Range de la première heure cassé plus tard dans la journée | 97.8% des jours | TradingStats, futures ES, 2015 à 2025, étude privée |
| Référence de marche aléatoire, extrême dans la première heure | 25.7% | Loi de l'arcsinus, (2/π)·arcsin(√t) avec t = 1/6.5, mon calcul à partir de la formule publiée |
| Rythme de transactions 09:30 à 09:45, médiane | 41 contrats par seconde | CME Group, E-mini S&P 500, semaine du 17 Mar 2025, publié par la bourse |
| Rythme de transactions 15:45 à 16:00, médiane | 33 contrats par seconde | CME Group, même semaine, publié par la bourse |
| Volume des 30 premières minutes provenant d'ordres saisis avant 07:00 | 3.5% | Cboe, actions américaines, 2024, publié par la bourse |
Sources nommées par ligne et liées en bas de page. Les lignes CME et Cboe sont des publications de bourse. Les lignes du plus haut et du plus bas sont des études privées qui indiquent leur méthode et leur échantillon mais n'ont été ni auditées ni évaluées par des pairs. Instruments différents et époques différentes, donc ne lisez pas les lignes ensemble comme s'il s'agissait d'un seul jeu de données.
La première heure de la séance américaine va de 09:30 à 10:30 New York. Le plus haut du jour s'y situe sur 33.0% des séances E-mini contre une référence de marche aléatoire de 25.7%, et 97.8% des jours cassent plus tard le range de l'heure. Un breakout est la norme.
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Sous ce point, il y a 7 sections, 2 graphiques et 10 sources nommées, environ 1200 mots en tout. Chaque chiffre porte la source dont il provient et la date des données.
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