Stats › Backtesting et preuves › Surajustement du backtest
Dix backtests sur du bruit pur produisent un Sharpe de 1.57
Calculé à partir de la Proposition 1 (équation 2.4) de Bailey, Borwein, Lopez de Prado et Zhu. Mon calcul renvoie 1.575 pour N = 10 contre le 1.57 indiqué par l'article, et 2.616 pour N = 128 contre le "supérieur à 2.6" indiqué par l'article, donc l'équation est transcrite correctement. Tous les chiffres supposent un backtest d'un an.
Chaque configuration essayée dans un backtest est un tirage de plus, et on garde la meilleure. Sur une stratégie sans edge, dix essais sur un an de données produisent un Sharpe espéré de 1.57. Cinq ans de données permettent quarante cinq essais, et pas plus.
Réservé aux membres
La suite de cette page est réservée aux membres
Sous ce point, il y a 6 sections, 1 graphique, 1 tableau et 4 sources nommées, soit environ 1100 mots. Chaque chiffre porte la source dont il provient et la date des données.
Vous pouvez continuer à parcourir gratuitement toutes les statistiques de la bibliothèque. L'introduction et le résumé sont toujours accessibles.