Aktienmarktstatistiken, mit Quelle und Datum

Berkshire kumulierte Rendite seit 196519.7% pro Jahr Bitcoin gegen Aktien Goldkäufe der Notenbanken Rohstoffe vs Aktien Correlation forecasts Dividends in total return Drawdown by equity weight Equity premium error Der Faktorzoo und die Replikation BIP-Wachstum vs Equity-Renditen Geometrische Rendite von Gold seit 19284.78%Wahrscheinlichkeit eines positiven Tages Housing returns US-Hauspreise seit 1987+417% nominal Höchste jährliche US-Inflation17.4% in 1917 Global diversification Kelly and over betting Langfristige Renditen S&P 500 annualisierte Rendite seit 19289.79%Indexrenditen Jahrzehnt für Jahrzehnt Momentum und seine Crashs Rebalancing and drawdowns REIT-Gesamtrendite 2025+2.3%Die Size-Prämie Stocks over the long run Survivorship Bias in Marktdaten Value-Prämie seit 1927+4.0% pro Jahr Volatility targeting

S&P 500 Gesamtrendite 2025+17.88%Bestes Kalenderjahr der Aufzeichnungen1954, +52.56%Dow Jones Gesamtrendite 2025+12.97%Nasdaq 100 Gesamtrendite 2025+20.17%Russell 2000 2026 seit Jahresbeginn+18.5%

Durchschnittliche Renditen nach Wochentag Wahlzyklus Jahr 3+10.2%Sell in May, Winterfenster+7.0% annualisiert Sell in May Treffsicherheit des Januar-Barometers84.5%January effect Monday effect Pre-holiday returns Santa-Claus-Rally Durchschnitt der Santa-Claus-Rally+1.3%Bester Monat des JahresNovember, +1.82%

Tage mit Circuit-Breaker-Auslösung in der Geschichte5 GARCH against realised The HAR model Implizit gegen realisiert Intraday volatility shape Jumps in variance Tage mit 1%-Bewegung in 202556 von 252 Handelsunterbrechungen pro Jahr nach Grund Korrelation von Aktien in einem Crash Spread zwischen realisierter und impliziter Volatilität VIX-Kurve in Contangoüber 80% der Zeit The VIX calculation Höchster VIX-Schlusskurs aller Zeiten82.69 Volatility long memory Skew der impliziten Volatilität

Beste Tage, die in einen Bärenmarkt fielen48%Bester Tag in der Geschichte des S&P 50015 Mar 1933, +16.61%Schlechtester Tag in der Geschichte des S&P 50019 Oct 1987, -20.47%Verteilung der Tagesrenditen vs Normalverteilung Die 10 besten Tage verpassen$35,866

After hours trading How much is algo Laundering fines Laundering rules Anomalies after costs Liquidity coverage Benchmark fines Benchmark register Benchmark tiers Beta and announcements Bund futures CCP breaches CCP disclosures Skin in the game Die Circuit-Breaker-UhrAnnahmeschluss 15:25 Circuit Breakers Die Schlussauktion Die Schlussauktion9.44% des Nominalwerts Marking the close Pledged vs eligible CPI day Bitcoin rund um die UhrWochenendanteil 16%Was Datenveröffentlichungen mit dem Preis machen+49bp vor dem FOMC Wann Tageshoch und Tagestief auftreten49% in der ersten Stunde Critical providers Incident rules Register quality Fee per supervised bank E-mini expiry E-mini spread Reporting quality 203 fields Restated notional End-of-day reversal The euro rate switch EU green bonds What Euribor is Collateral haircuts Vor und nach der Glocke0.38% der Aktien über Nacht Der Flash Crash 2010-9.2% intraday Futures and cash Margin in stress Die Overnight-Futures-Sessionrund 20% des Volumens Price limits Die Überlappung von London und New Yorkkein Stundenprofil veröffentlicht FX-Umsatz nach Instrument und Handelsplatz$9.6tn pro Tag Die Londoner Goldauktion10:30 und 15:00 Wann Handelsstopps auftreten16.9% in fünfzehn Minuten Algorithmic trading Institutional costs Intraday momentum Die halbe Stunde, die sich wiederholtum rund 75% abgeschwächt Intraday-Volumen, die U-FormTief 12:45 K-factor table How many firms Latency arbitrage Reports to cases A layering case LULD halts Outflow rates Loan fee anomaly Veröffentlichungstage Release second The margin spike Anti procyclicality Market abuse fines Market abuse fines Market data revenue Micro contracts Die MittagsflauteVolumen erreicht Tief um 12:48 Momentum net of costs Momentum overnight Month-end Treasuries Nasdaq 2018 default One member default Nikkei 225 contracts Odd lots Das Öl-Settlement-Fensterzwei Minuten bis 14:30 On the run premium Opening auction Eröffnungsgaps und wie oft sie geschlossen werden60.3% bis zum Schluss gefüllt Die EröffnungsstundeTief an 40.4% der Tage gesetzt Order flow impact Order to trade limits Beta flips overnight Overnight drift Overnight momentum Overnight- gegen Intraday-Renditen+7.2% pro Jahr über Nacht Pre-announcement drift Quarter-end repo Pass-through, euro area Repo haircuts Retail data fees Retail option results Retail order flow Price improvement September 2019 repo Fail penalties Fail rates Settlement fails Penalties and T+1 Short horizon reversal The 2008 short ban Spoofing cases Spoofing, measured Spreads by market cap Spread estimators Square root impact law Stop orders Suspicious reports Supervisor budgets 2026 T plus one Settlement rate Settlement outages Payment outages Euro payments Large value payments Tick size pilot Who trades Tokyo Auktionszyklus The basis trade Treasury liquidity Treasury by maturity Treasury month-end Exchange outages Year-end funding Yield curve signal Optionen mit null Tagen bis zum Verfall59% des SPX-Volumens

Treffsicherheit der Analystenprognosen Analysten-Kaufempfehlungen, S&P 50059.4%Bail-in record Electronic bond trading March 2020 bonds Bond trading costs Bond transparency Buffett-Indikator, Marktkapitalisierung zu BIP235.6%CAPE and horizons Shiller CAPE, aktuell40.62 Bond factors Der US-Unternehmensanleihenmarkt Ausfallraten von Unternehmen Unternehmensgewinne als Anteil am BIP Buffer rates Credit premium Credit spread puzzle High-Yield-Kreditspread2.79%Default rate chaos Unreadable register What schemes hold Deposit guarantee Deposit payouts Dividendenrendite, aktuell1.08%Q2 2026 gemischtes Gewinnwachstum+37.9%Unternehmen, die EPS-Schätzungen übertreffen86%Die Debatte um die Equity-Risikoprämie Equity Risk Premium im Zeitverlauf EU bond issuance EU borrowing Insolvency index Federal Funds Rate3.5% bis 3.75%2020 provisions No staging rule Stage two share Insurer failures Market risk parameters Delayed two years Mortgage rules MREL calibration Loss capacity gap No insurance scheme Bad loan rules Bad loan ratio Trailing-KGV, aktuell28.63 Aggregierte Gewinnmargen des Index13.1%Rating shares Gezählte Ratings Resolution fund Five per cent skin STS register Systemic risk buffers Rendite 10-jähriger Treasuries4.44%Zinskurve als RezessionssignalFed-Forschung

Gleichgewichtung vs Kapitalgewichtung 1H 2026+12.1 vs +10.2%Gewicht der Top 10 im S&P 50038.5%Der Indexeffekt im S&P 500 Durchschnittliche Verweildauer im S&P 500etwa 15 Jahre Gewicht der Magnificent 733.4%Indexmitglieder, die den Index im 1H 2026 schlagen46.3%Sektorrenditen Fakten zum S&P 500

Aggregate earnings Announcement premium Earnings date moves Was eine Aktie am Earnings-Tag machtsechsmal so viel wie ein normaler Tag Earnings straddles Der 52-Wochen-Hoch-Effekt+0.45% pro Monat Friday earnings Low Volatility und Betting against BetaSharpe 0.78 Post-earnings drift Post earnings announcement drifttot seit 2006 Die Wahrscheinlichkeit eines dauerhaften Verlusts44% erholen sich nie Der Abstand zwischen der besten und der schlechtesten Aktie630 Punkte auseinander Wie lange ein börsennotiertes Unternehmen bestehtMedian 6.8 Jahre Die meisten Aktien verlieren gegen Treasury Bills42.6% schlagen T-Bills

Anomaly decay Backtest-Overfitting Wie viele Backtests es braucht, um Sie zu täuschen10 Versuche ergeben Sharpe 1.57 Abschlag auf einen Sharpe für die Zahl der Versuche200 Tests, 60% Abschlag Drawdown maths Predicting the premium The haircut Liquidity anomalies Machine learning Track record length Die Hürde der t-Statistik3.78, nicht 1.96 Replication rates Wie lange es dauert, bis ein Sharpe etwas bedeutetSharpe 0.5 braucht 10.83 Jahre Was nach der Veröffentlichung passiert0.582% bis 0.264% pro Monat Technical timing VaR in practice Out of Sample, und wie es durchsickertPBO 55%

Account switching Aktive Fonds über 20 Jahre geschlagen92.89%AIF leverage Fund liquidity gap Authentication rules Autocalls Notes in circulation Basic accounts The behaviour gap Binary options Cash at the till The 2018 leverage cap CFD loss rates Consumer credit Who gets copied Copy leaderboards Copy track records Copied trade returns Copying and risk Commission vs claims Charges before the rule Crowdfunding limits Managed futures net Conversion mark-up Day trading odds Disposition effect Long term funds Wer US-Unternehmens-Equities hält ESG fund costs Nachhaltige und ESG-Fonds Globales ETF-Vermögen$21.91tn Funds in March 2020 Fund lending income Tracking difference Cash share Wie Börsen Geld verdienen The French FTT The Italian FTT Active vs passive cost Fondsgebühren Durchschnittliche Kostenquote von Equity-Fonds0.40%Fund name rules Notification flows Cross border funds Fund persistence Fund size and alpha Fondsüberleben und Persistenz Database biases Hedgefonds gegen den Index Hochfrequenzhandel Equity-Allokation der Haushalte47.1%Vermögen der Indexfonds$20.82T Index providers Indian retail derivatives India's 2024 measures Individual investors Training breaches Interchange caps Investor payouts 20,000 euro Capping leverage Loan fund rules Loss rate gradients Vermögen der Geldmarktfonds$7.85tn Außerbörslicher Anteil am Volumen50.6%Ombudsman caseloads Binding or not The passive share Payment for Order Flow, 2025rund $4.4bn Payment fraud Empty register Disclosed costs Risk 1 to 7 Private Equity gegen Public Equity Prop firm legality Prop firm pass rates Did the rules stick Wie Privatanleger tatsächlich abschneiden Anteil der Privatanleger am Handelsvolumenetwa 20%US-Altersvorsorgevermögen$47.6tn The crowd portfolio Scheme fees Wertpapierleihe US-AbwicklungszyklusT+1 seit Mai 2024 Not labels Disclosure counts Aktive Fonds geschlagen, global H1 202554%Active funds in Europe Amerikaner, die Aktien besitzen62%Note markups The Swedish tax Handelskosten und die Tick-Größe US-Equity, durchschnittliches Tagesvolumen12.2bn Aktien Who paid the Swedish tax Turbo certificates UK stamp duty Cost of reclaiming Refund deadlines

Algo rules and you Hang Seng Jahresrenditen Branch closures Bank returns Borrower limits The consolidated tape Währungsgesicherte vs ungesicherte Renditen Dark trading caps Handelsgewichteter Dollarindex MSCI EM 15 Jahre annualisiert5.60%European micros Bank count European close FDAX and FESX DAX Jahresrenditen The listing gap European venues Expiry day effects Global gezahlte Dividenden, 2024$1.75tn Größte Börse nach Marktkapitalisierung Global ausstehendes Fixed Income$145.1tn Sell in May, Europe Insolvency by country The ISK flat rate Krone and macro news Größtes Unternehmen der WeltNVDA, $4.77tn Marktkapitalisierung zu BIP, Weltdurchschnitt69.95%MiFID II ticks Nikkei 225 Hoch 1989 Nordic brokers Nordic market size Nord Pool volumes OMXS30 contracts Research unbundling National resolution funds Staatsbesitz von Equities Swedish portfolios Instant payments Swedish LTV cap Swedish pass-through Swedish share ownership Internaliser share Ticks and the close Karte der globalen Handelszeiten Globale Equity-Marktkapitalisierung$151.94T

Allowances withheld Carbon and power prices Carbon reserve rules Carry crash risk Der Währungs-Carry-TradeSharpe 0.40 bis 0.99 Commodity basis Commodity inventory Position limits Commodity seasonality Crude oil premium Pegs, Floats und alles dazwischen92 Soft Pegs Wie stark sich Währungen tatsächlich bewegen0.25% bis 11.09%Carbon auctions Carbon positioning EU carbon volatility Der Euro seit 1999Hoch 1.5990 Negative power prices European power forwards FX fix and costs Der 4pm-Fix und was aus ihm wurdeeine Minute bis fünf Wenn Notenbanken intervenieren¥11.7tn in einem Monat FX momentum FX sessions The gas price cap Gas storage filling Target softened Gold and real rates Grain volatility The index roll Month-end FX fix Natural gas carry Das Erdgas-SpeicherjahrRekordabzug von 360 Bcf US-Öllagerbestände und die Wochenzahl404.5m Barrel OPEC, OPEC+ und die Quote11 Mitglieder Weather and power prices KaufkraftparitätHalbwertszeit 3 bis 5 Jahre Was Notenbanken haltenDollar 57.13%Rollrendite Safe haven currencies Der Tag, an dem der Franken-Floor fielSNB verlor CHF 23.3bn TTF after the shock

Der Hedging-Flow zum Monatsende14bp pro 10% Equity-Monat Der Gasspeicherzyklus und der March April SpreadRekord $2.13 EIA-Gasspeicherbericht Driving Season und der Sommerblend$4.84 pro Barrel Der Kalender der physischen GoldnachfrageIndien 1.99x nach Quartal Search volume signals Aussaat, Ernte und der GetreidekalenderLagerrendite null Die Termine, an denen Indexfonds handeln müssen9.5x normales Volumen Der Flow, der vor dem Schluss stattfinden muss$2.31bn an einem 1%-Tag News sentiment decay Contango, Backwardation und der Roll91.57% der Variation Sentiment conditioning Technical rules Text models Time series momentum Das Preiszugeständnis vor einer Auktion+2.53bp dann -2.32bp A century of trend Monatswechsel Social media signals Wenn die Volatilitätskurve invertiertBackwardation an 23.5% der Tage Der tägliche Roll, der Long-Volatilität ausbluten lässt-38.89% pro Jahr

Wie ein Krypto-Bärenmarkt aussiehtdurchschnittlich -71.97%Das Halving, getestetvier Beobachtungen Crypto carry Crypto venue structure Cross-venue spreads Wenn die Börse ausfällt3,721 Tage bis zur Rückzahlung Perpetual Funding und die Basis-279.6% annualisiert, einmal Crypto momentum Unsupported crypto claims Crypto volatility clock Wie stark sich Krypto tatsächlich bewegt29.62% annualisiert Crypto wash trading Tokenisation regime Crypto thresholds Zero issuers Tokenised volumes

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