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Statistik › Backtesting und Belege › Unsicherheit des Sharpe

Ein Sharpe von 1.0 braucht 2.71 Jahre Tagesdaten, um null zu schlagen

Annualisierte Sharpe RatioBenötigte Jahre an Tagesrenditen
0.510.83
1.02.71
1.51.21
2.00.69
3.00.31

Quelle: Bailey und Lopez de Prado, minimale Track-Record-Länge, Tagesrenditen bei 95% Konfidenz gegen eine Benchmark von null. Die Anforderung verläuft mit dem inversen Quadrat der Sharpe Ratio, eine Halbierung des Sharpe vervierfacht also die Zeit. Nicht normalverteilte Renditen verlängern jede Zeile.

Eine Sharpe Ratio ist eine Schätzung aus einer Stichprobe und trägt daher eine Fehlerspanne. Ein annualisierter Sharpe von 1.0 braucht etwa zweidreiviertel Jahre an Tagesrenditen, um sich von null zu trennen. Bei 0.5 dauert es fast elf Jahre.

2.71 JahreSharpe 1.0 braucht
10.83 JahreSharpe 0.5 braucht
0.188Standardfehler bei T = 60
bis zu 65%Überschätzung durch Wurzel 12

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