Statistik › Handelbare Muster › EIA-Gasspeicherbericht
Die Henry-Hub-Volatilität ist donnerstags um 10:30 3.7-mal so hoch wie normal
Quelle: Halova, Kurov und Kucher, Noisy Inventory Announcements and Energy Prices, Journal of Futures Markets, October 2014, Tabelle I Panel B. Das Verhältnis von 3.7 ist meine eigene Rechnung aus ihren zwei Zahlen. Die Einheiten sind die studieneigene Skalierung von intraday Renditen, keine Prozentwerte.
Die US-Regierung veröffentlicht jeden Donnerstag um 10:30 New Yorker Zeit eine Erdgasspeicherzahl. In den fünfzehn Minuten darum herum läuft die Volatilität der Henry-Hub-Futures auf knapp dem Vierfachen ihres normalen Niveaus. Die gesamte Bewegung beträgt im Durchschnitt etwa ein Prozent.
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