Statistik › Backtesting und Belege › Backtest-Overfitting
Zehn Backtests auf reinem Rauschen ergeben einen Sharpe von 1.57
Berechnet aus Proposition 1 (Gleichung 2.4) von Bailey, Borwein, Lopez de Prado und Zhu. Meine Berechnung ergibt 1.575 bei N = 10 gegenüber den 1.57, die das Paper angibt, und 2.616 bei N = 128 gegenüber dem "über 2.6", das das Paper angibt, also ist die Gleichung korrekt übertragen. Alle Zahlen setzen einen Backtest von einem Jahr voraus.
Jede im Backtest ausprobierte Konfiguration ist eine weitere Ziehung, und die beste wird behalten. Bei einer Strategie ohne Edge ergeben zehn Versuche auf einem Jahr an Daten einen erwarteten Sharpe von 1.57. Fünf Jahre an Daten tragen fünfundvierzig Versuche, und nicht mehr.
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Unterhalb dieses Punktes folgen 6 Abschnitte, 1 Chart, 1 Tabelle und 4 benannte Quellen, ungefähr 1100 Wörter davon. Jede Zahl trägt die Quelle, aus der sie stammt, und das Datum der Daten.
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