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Statistik › Langfristige Renditen › Size-Prämie

Size hat den niedrigsten Sharpe der vier klassischen Faktoren, 0.26

Markt: 0.39+0.39MarktGröße: 0.26+0.26GrößeWert: 0.36+0.36WertMomentum: 0.53+0.53Momentum

Size hat die niedrigste risikoadjustierte Rendite der vier. Quelle: Barroso und Santa-Clara, Momentum Has Its Moments.

Kleine Unternehmen sind im Durchschnitt weniger profitabel und höher verschuldet als große. Ihre Prämie brachte etwa drei Prozent pro Jahr und schneidet von den vier klassischen Faktoren am schlechtesten ab. Der Russell 2000 lag in jedem Jahr von 2021 bis 2025 hinter dem S&P 500.

2.99%Small minus Big
0.26Size Sharpe Ratio
11.62% pro JahrRussell 2000, zehn Jahre
15.50% pro JahrS&P 500, zehn Jahre

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