Statistik › Saisonalität und Kalender › Kalenderanomalien
Die t-Statistik des Wochenendeffekts fiel von -8.86 auf -1.37
Eine t-Statistik von minus 8.86 ist überwältigend. Minus 1.37 ist nichts. Das Paper wurde 1980 veröffentlicht. Quelle: Schwert, Anomalies and Market Efficiency, NBER Working Paper 9277.
Forscher fanden immer wieder Renditen, die an den Kalender gebunden waren, und veröffentlichten sie dann. Kenneth Frenchs Wochenendeffekt hatte vor 1980 eine t-Statistik von minus 8.86 und danach von minus 1.37. Über 97 veröffentlichte Prädiktoren hinweg fielen die Renditen um 58 Prozent, sobald das Paper draußen war.
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