Statistik › Volatilität und VIX › Korrelation in Crashs
Die Korrelation steigt in Bärenmärkten, nicht in volatilen
Juni 2010 war die europäische Staatsschuldenkrise, Wochen nach dem Flash Crash. Juni 2026 war ein ruhiger Markt nahe den Höchstständen. Quelle: Cboe-COR3M-Historie und Kursdaten.
Aktien innerhalb eines Aktienmarktes bewegen sich stärker gemeinsam, wenn der Markt fällt, als wenn er steigt. Die US-Korrelationen bei Abwärtsbewegungen liegen 11.6% über dem, was eine Normalverteilung implizieren würde. Der Auslöser ist der Markttrend, nicht die Volatilität, und die Diversifikation verschlechtert sich, statt zu versagen.
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