Statistik › Intraday und Marktmikrostruktur › Datenveröffentlichungen
69% der ISM-Bewegung des E-mini finden vor der Veröffentlichung statt
Quelle: Kurov, Sancetta, Strasser und Wolfe, EZB Working Paper 1901, später veröffentlicht im Journal of Financial and Quantitative Analysis. Sieben der getesteten Indikatoren zeigten dieses Muster. Über sie hinweg machten die Bewegungen vor der Veröffentlichung im Durchschnitt etwa die Hälfte der gesamten Anpassung aus. Die Autoren beziffern die implizierten Gewinne allein im E-mini auf rund $20m pro Jahr seit 2008.
US-Makroveröffentlichungen erfolgen nach einem Zeitplan, der Monate im Voraus publiziert wird: 08:30 New York für die Payrolls, 14:00 für das FOMC. Die Kurse beginnen sich dreißig Minuten früher zu bewegen, und über sieben Indikatoren hinweg war diese frühe Bewegung etwa die Hälfte der gesamten. Die Veröffentlichung bestätigt einen Preis, der bereits gesetzt ist.
Nur für Mitglieder
Der restliche Teil dieser Seite ist für Mitglieder
Unterhalb dieses Punkts folgen 7 Abschnitte, 1 Chart, 1 Tabelle und 7 benannte Quellen, insgesamt etwa 1450 Wörter. Jede Zahl trägt die Quelle, aus der sie stammt, und das Datum, von dem die Daten sind.
Sie können weiterhin jede Statistik in der Bibliothek kostenlos durchsehen. Die Einleitung und die Zusammenfassung sind immer offen.