Statistik › Handelbare Muster › Flüsse gehebelter ETFs
Ein 1%-Nasdaq-Tag zwingt TQQQ, $2.31bn zu handeln
| Fonds | Tagesziel | Index | Nettovermögen, 14 Aug 2026 | m(m-1) | Zwangshandel pro 1% Indexbewegung |
|---|---|---|---|---|---|
| TQQQ, ProShares UltraPro QQQ | 3x | Nasdaq-100 | $38,467,460,654 | 6 | etwa $2,308m |
| QLD, ProShares Ultra QQQ | 2x | Nasdaq-100 | $14,545,140,412 | 2 | etwa $291m |
| UPRO, ProShares UltraPro S&P 500 | 3x | S&P 500 | $5,782,641,347 | 6 | etwa $347m |
| SQQQ, ProShares UltraPro Short QQQ | -3x | Nasdaq-100 | $1,918,884,650 | 12 | etwa $230m |
Quelle: ProShares-Fondsseiten, Nettovermögen zum 14 Aug 2026. Formel von Lenkey, Quantitative Finance and Economics 8(4), 2024, zitiert Cheng und Madhavan. Die drei Nasdaq-100-Fonds kommen auf rund $2.83bn Zwangshandel pro 1% Bewegung. Bruttonachfrage, vor Verrechnung von Creations und Redemptions.
Ein gehebelter ETF verspricht ein Vielfaches der Indexbewegung eines Tages, daher muss er sein Exposure vor jedem Schluss zurücksetzen. Ein Nasdaq-Tag von einem Prozent verpflichtet allein TQQQ, etwa 2.3 Milliarden Dollar zu handeln. Der gemessene Price Impact liegt unter einem Basispunkt.
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