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Statistik › Handelbare Muster › Roll von Volatilitäts-ETPs

Das Rollen des VIX-Frontmonats kostete über zehn Jahre 38.89% pro Jahr

Kurzfristig 5 Jahre: -53.55%-53.55%Kurzfristig5 JahreKurzfristig 10 Jahre: -38.89%-38.89%Kurzfristig10 JahreKurzfristig seit 2011: -45.27%-45.27%Kurzfristigseit 2011Mittelfristig 5 Jahre: -13.08%-13.08%Mittelfristig5 JahreMittelfristig 10 Jahre: -9.72%-9.72%Mittelfristig10 JahreMittelfristig seit 2011: -12.44%-12.44%Mittelfristigseit 2011

Quelle: ProShares-Factsheets für VIXY und VIXM zum 30 Jun 2026, die die Renditen der Benchmark-Indizes neben den Fondsrenditen veröffentlichen. Beide sind Total-Return-Versionen, die Zinsen auf Treasury Bills sind also bereits angerechnet und die reine Futures-Rendite ist schlechter als gezeigt.

Ein Index von VIX-Futures verschiebt an jedem Geschäftstag einen festen Anteil seiner Position vom Frontmonat in den zweiten. In den zehn Jahren bis Juni 2026 kostete das 38.89 Prozent pro Jahr. Fünf Monate weiter draußen auf der Kurve kostete es 9.72.

-38.89%Kurzfristiger Index, 10 Jahre
-9.72%Mittelfristiger Index, 10 Jahre
76.50%Tage mit Rollkosten
0.18%Durchschnittliche tägliche Rollkosten

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