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Statistik › Langfristige Renditen › Momentum

Das Sharpe von 0.53 bei Momentum kam mit einem Drawdown von 96.69%

Aug 32: -74.36%-74.36%Aug 32Jul 32: -60.98%-60.98%Jul 32Jan 01: -49.19%-49.19%Jan 01Apr 09: -45.52%-45.52%Apr 09Sep 39: -43.83%-43.83%Sep 39Apr 33: -43.14%-43.14%Apr 33Mar 09: -42.28%-42.28%Mar 09Nov 02: -37.04%-37.04%Nov 02Jun 38: -33.36%-33.36%Jun 38Aug 09: -30.54%-30.54%Aug 09

Zwei der schlimmsten zehn stammen aus Juli und August 1932. Drei weitere aus 2009. Quelle: Daniel und Moskowitz, Momentum Crashes, NBER working paper 20439.

Momentum kauft die Aktien, die am stärksten gestiegen sind, und verkauft die, die am stärksten gefallen sind. Es hat die beste langfristige Sharpe Ratio der klassischen Faktoren und den schlimmsten Drawdown. Seine Crashs kommen in heftig steigenden Märkten, nicht in fallenden.

14.46%Rendite pro Jahr
0.53Sharpe Ratio
-74.36%Schlechtester Monat, Aug 1932
-96.69%Tiefster Drawdown

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Unterhalb dieses Punktes gibt es 7 Abschnitte, 2 Charts und 4 benannte Quellen, davon rund 900 Wörter. Jede Zahl trägt die Quelle, aus der sie stammt, und das Datum, von dem die Daten sind.

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