Statistik › Intraday und Marktmikrostruktur › Eröffnungsstunde
97.8% der E-mini-Tage brechen die Range der ersten Stunde
| Kennzahl | Zahl | Quelle, Instrument und Stichprobe |
|---|---|---|
| Tageshoch in der ersten Stunde gesetzt | 33.0% der Tage | TradingStats, ES-Futures, 2,686 Tage, Jan 2015 bis Dec 2025, private Studie |
| Tagestief in der ersten Stunde gesetzt | 40.4% der Tage | TradingStats, ES-Futures, gleiche Stichprobe, private Studie |
| Tageshoch in der ersten Stunde gesetzt | 36.7% der Tage | TradingStats, NQ-Futures, 2,833 Tage, Jan 2015 bis Dec 2025, private Studie |
| Tagestief in der ersten Stunde gesetzt | 44.4% der Tage | TradingStats, NQ-Futures, gleiche Stichprobe, private Studie |
| Tageshoch in der ersten Stunde gesetzt | 49% der Tage | Bulkowski, 55 US-Aktien, 60,300 Tagesstichproben, 2003 bis 2005 und 2007 bis 2009, private Studie |
| Tageshoch oder Tagestief in der ersten Stunde | etwa 75% der Tage | BlackArbs, SPY, 3,774 Tage, May 2004 bis May 2019, private Studie |
| Range der ersten Stunde später am Tag gebrochen | 97.8% der Tage | TradingStats, ES-Futures, 2015 bis 2025, private Studie |
| Random-Walk-Basiswert, Extremwert in der ersten Stunde | 25.7% | Arcussinus-Gesetz, (2/π)·arcsin(√t) mit t = 1/6.5, meine Berechnung aus der veröffentlichten Formel |
| Handelsrate 09:30 bis 09:45, Median | 41 Kontrakte pro Sekunde | CME Group, E-mini S&P 500, Woche vom 17 Mar 2025, von der Börse veröffentlicht |
| Handelsrate 15:45 bis 16:00, Median | 33 Kontrakte pro Sekunde | CME Group, dieselbe Woche, von der Börse veröffentlicht |
| Volumen der ersten 30 Min. aus Orders, die vor 07:00 eingegeben wurden | 3.5% | Cboe, US-Aktien, 2024, von der Börse veröffentlicht |
Quellen sind pro Zeile genannt und am Seitenende verlinkt. Die Zeilen von CME und Cboe sind Börsenveröffentlichungen. Die Zeilen zu Hoch und Tief sind private Studien, die ihre Methode und Stichprobe angeben, aber nicht geprüft oder peer-reviewt wurden. Unterschiedliche Instrumente und unterschiedliche Epochen, lesen Sie die Zeilen also nicht quer, als wären sie ein Datensatz.
Die erste Stunde der US-Sitzung läuft von 09:30 bis 10:30 New Yorker Zeit. Das Tageshoch fällt an 33.0% der E-mini-Tage dorthin, gegenüber einem Random-Walk-Basiswert von 25.7%, und an 97.8% der Tage wird die Range der Stunde später gebrochen. Ein Breakout ist der Normalfall.
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