Statistik › Handelbare Muster › FX zum Monatsende
Ein Aktienmonat von 10% prognostiziert 14bp FX-Abwertung
Berechnet aus dem Koeffizienten von Melvin und Prins und nicht separat gemessen, und ihr R-Quadrat beträgt 0.03, dies ist also ein Erwartungswert innerhalb einer sehr breiten Verteilung. Quellen: Melvin und Prins, CME Group Kontraktspezifikationen.
Währungsgesicherte Indexfonds setzen ihre Forward-Kontrakte am letzten Geschäftstag jedes Monats um vier Uhr London zurück. Ein Aktienmonat von zehn Prozent prognostizierte etwa vierzehn Basispunkte Währungsschwäche in diesen Fix hinein. Das meiste davon hatte sich bis zum nächsten Tag wieder umgekehrt.
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