Statistik › Intraday und Marktmikrostruktur › Überlappung der Sessions
Keine kostenlose Quelle veröffentlicht FX-Volumen nach Stunde
| Fenster | Was dokumentiert ist | Quelle |
|---|---|---|
| 07:00 bis 09:00 UK | GBP/USD-Aktivität auf ihrem Morgenhoch | BIS Markets Committee, Jan 2017 |
| 13:00 bis 17:00 UK | GBP/USD-Aktivität wieder hoch, London und New York beide geöffnet | BIS Markets Committee, Jan 2017 |
| Außerhalb dieser Fenster | Volumina und Liquiditätsmaße fallen ab, besonders in den frühen asiatischen Stunden | BIS Markets Committee, Jan 2017 |
| Tag gegen Nacht | 10 pips mehr Intra-Minuten-Volatilität weiten den Spread tagsüber um 0.3 pips, nachts um 2.0 pips | BIS Markets Committee, Jan 2017 |
| 00:00 GMT | Deutlicher Sprung der durchschnittlichen Volatilität bei der Tokioter Eröffnung | Andersen und Bollerslev, 1998 |
| 03:00 bis 04:30 GMT | Der Markt kommt typischerweise fast zum Stillstand, die Tokioter Mittagsstunde | Andersen und Bollerslev, 1998 |
| 12:00 bis 15:00 GMT | Volatilität deutlich höher, die zwei aktivsten Zentren handeln gleichzeitig | Andersen und Bollerslev, 1998 |
| Nach dem New Yorker Handelsschluss | Kein Anzeichen erhöhter Volatilität, ein monotoner Rückgang in die Pazifik-Session hinein | Andersen und Bollerslev, 1998 |
| GMT-Stunden 0, 8 und 13 bis 14 | Höchste Yen/Dollar-Deal-Aktivität auf EBS, niedrigste in den Stunden 3, 11 und 22 bis 23 | Ito und Hashimoto, EBS 1999 bis 2001 |
| Geschäftszeiten von Tokio, London und New York | Drei Perioden erhöhter Aktivität in CLS-Settlement-Instruktionen, stündliche Ballung innerhalb dieser | Hasbrouck und Levich, CLS-Daten |
| 15:57:30 bis 16:02:30 UK | Das WM/R-Fixing-Fenster, fünf Minuten breit seit 15 Feb 2015 | FCA Occasional Paper 46, Oct 2018 |
| Sonntag 21:00 bis Freitag 21:00 UK | Die FX-Handelswoche, wie sie von stündlichen CLS-Daten abgedeckt wird | IMF Global Financial Stability Report, Oct 2025 |
Beachten Sie die Datenjahrgänge. Die zwei Studien, die ein vollständiges 24-Stunden-Bild liefern, verwenden Daten von 1992 bis 1993 und von 1999 bis 2001. Die CLS-Arbeit von Hasbrouck und Levich deckt die Aprilmonate 2010, 2013 und 2016 ab. Nichts hiervon ist ein aktuelles stündliches Volumenprofil, weil niemand eines veröffentlicht.
Der Devisenmarkt hat keine Börse und keine konsolidierte Aufzeichnung der Trades. Keine Zentralbank, Börse oder Clearingstelle veröffentlicht ein stündliches Volumenprofil, und die eine Institution, die die Daten hat, verkauft sie. Die Überlappung von London und New York ist eine Form ohne Maßstab.
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Unterhalb dieses Punktes folgen 7 Abschnitte, 1 Chart, 1 Tabelle und 10 benannte Quellen, etwa 1300 Wörter davon. Jede Zahl trägt die Quelle, aus der sie stammt, und das Datum der Daten.
Sie können weiterhin jede Statistik in der Bibliothek kostenlos durchsehen. Die Einleitung und die Zusammenfassung sind immer offen.