Statistik › Einzelaktien › Bewegungen am Earnings-Tag
Vier Sitzungen im Jahr tragen 19% der Varianz einer Aktie
Anteil der gesamten annualisierten Varianz einzelner Aktienrenditen, der 2015 auf Termine von Gewinnveröffentlichungen fiel, die etwa 1.6% der Handelstage ausmachten, vier von 252. Quelle: Dubinsky, Johannes, Kaeck und Seeger, Option Pricing of Earnings Announcement Risks, Review of Financial Studies volume 32 number 2, 2019.
Ein US-Unternehmen berichtet vier Mal im Jahr, an etwa 1.6% der Handelstage. Mehr als 19% der jährlichen Renditevarianz einer Aktie fallen auf diese vier Tage. Die Volatilität vom Schluss bis zur nächsten Eröffnung liegt bei mehr als dem Dreifachen des Normalen.
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