Statistik › Volatilität und VIX › Volatility Skew
Volatility Skew existierte vor dem 19. Oktober 1987 nicht
| Vor dem 19 Oct 1987 | Nach | |
|---|---|---|
| Skew bei Indexoptionen | fast keiner, 1983 bis 1987 | seitdem an jedem Tag vorhanden |
| Größter Tagesrückgang | etwas über 12% | 20.47% am Tag selbst |
| Durchschnittlich schlechtester Tag eines Jahres | -2.72%, 1950 bis 1986 | -4.57%, 1987 bis 2020 |
Quelle: Cboe Insights, the dawn of a new era. Skew erschien im Oktober 1987 in den Preisen von Indexoptionen und verschwand nie wieder.
Index-Puts kosten mehr als gleichwertige Calls, weil der Markt große Rückgänge als wahrscheinlicher einpreist, als eine Glockenkurve zulässt. In den ersten vier Jahren des Handels mit Indexoptionen gab es fast keinen beobachtbaren Skew. Der Schwarze Montag 1987 brachte ihn dorthin.
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