Börsstatistik, med källa och datum

Berkshires sammansatta avkastning sedan 196519.7% per år Bitcoin mot aktier Centralbankernas guldköp Råvaror mot aktier Correlation forecasts Dividends in total return Drawdown by equity weight Equity premium error Faktorzoo och replikering BNP-tillväxt mot aktieavkastning Guldets geometriska avkastning sedan 19284.78%Sannolikheten för en positiv dag Housing returns Amerikanska huspriser sedan 1987+417% nominellt Högsta amerikanska årsinflationen17.4% 1917 Global diversification Kelly and over betting Långsiktig avkastning S&P 500 annualiserad avkastning sedan 19289.79%Indexavkastning decennium för decennium Momentum och dess krascher Rebalancing and drawdowns REIT-totalavkastning 2025+2.3%Storlekspremien Stocks over the long run Överlevnadsbias i marknadsdata Värdepremien sedan 1927+4.0% per år Volatility targeting

S&P 500 totalavkastning 2025+17.88%Bästa kalenderåret någonsin1954, +52.56%Dow Jones totalavkastning 2025+12.97%Nasdaq 100 totalavkastning 2025+20.17%Russell 2000 hittills i år 2026+18.5%

Genomsnittlig avkastning per veckodag Valcykelns år 3+10.2%Sell in May, vinterfönstret+7.0% annualiserat Sell in May Januaribarometerns träffsäkerhet84.5%January effect Monday effect Pre-holiday returns Santa Claus-rally Santa Claus-rallyts genomsnitt+1.3%Årets bästa månadnovember, +1.82%

Dagar med utlösta circuit breakers i historien5 GARCH against realised The HAR model Implicit mot realiserad Intraday volatility shape Jumps in variance Dagar med 1%-rörelse 202556 av 252 Handelsstopp per år efter orsak Aktiers korrelation i en krasch Spreaden mellan realiserad och implicit volatilitet VIX-kurvan i contangoöver 80% av tiden The VIX calculation Högsta VIX-stängningen någonsin82.69 Volatility long memory Implicit volatilitetsskew

Bästa dagarna som föll i en björnmarknad48%Bästa dagen i S&P 500:s historia15 Mar 1933, +16.61%Sämsta dagen i S&P 500:s historia19 Oct 1987, -20.47%Fördelning av dagsavkastning mot normalfördelningen Att missa de 10 bästa dagarna$35,866

After hours trading How much is algo Laundering fines Laundering rules Anomalies after costs Liquidity coverage Benchmark fines Benchmark register Benchmark tiers Beta and announcements Bund futures CCP breaches CCP disclosures Skin in the game Circuit breaker-klockanstopptid 15:25 Circuit breakers Stängningsauktionen Stängningsauktionen9.44% av nominellt belopp Marking the close Pledged vs eligible CPI day Bitcoin dygnet runthelgandel 16%Vad datapubliceringar gör med priset+49bp före FOMC När dagens högsta och lägsta inträffar49% under första timmen Critical providers Incident rules Register quality Fee per supervised bank E-mini expiry E-mini spread Reporting quality 203 fields Restated notional End-of-day reversal The euro rate switch EU green bonds What Euribor is Collateral haircuts Före och efter börsklockan0.38% av aktierna overnight Flash crashen 2010-9.2% intraday Futures and cash Margin in stress Overnight-sessionen i futurescirka 20% av volymen Price limits Överlappet mellan London och New Yorkingen timprofil publicerad FX-omsättning per instrument och centrum$9.6tn per dag Londons guldauktion10:30 och 15:00 När handelsstopp inträffar16.9% på femton minuter Algorithmic trading Institutional costs Intraday momentum Halvtimmen som återkommersvagare med omkring 75%Intraday-volym, U-formenbotten 12:45 K-factor table How many firms Latency arbitrage Reports to cases A layering case LULD halts Outflow rates Loan fee anomaly Tillkännagivandedagar Release second The margin spike Anti procyclicality Market abuse fines Market abuse fines Market data revenue Micro contracts Svackan mitt på dagenvolymen bottnar 12:48 Momentum net of costs Momentum overnight Month-end Treasuries Nasdaq 2018 default One member default Nikkei 225 contracts Odd lots Avräkningsfönstret för oljatvå minuter till 14:30 On the run premium Opening auction Öppningsgap och hur ofta de fylls60.3% fyllda vid stängningen Öppningstimmenlägsta satt 40.4% av dagarna Order flow impact Order to trade limits Beta flips overnight Overnight drift Overnight momentum Overnight- mot intraday-avkastning+7.2% per år overnight Pre-announcement drift Quarter-end repo Pass-through, euro area Repo haircuts Retail data fees Retail option results Retail order flow Price improvement September 2019 repo Fail penalties Fail rates Settlement fails Penalties and T+1 Short horizon reversal The 2008 short ban Spoofing cases Spoofing, measured Spreads by market cap Spread estimators Square root impact law Stop orders Suspicious reports Supervisor budgets 2026 T plus one Settlement rate Settlement outages Payment outages Euro payments Large value payments Tick size pilot Who trades Tokyo Auktionscykeln The basis trade Treasury liquidity Treasury by maturity Treasury month-end Exchange outages Year-end funding Yield curve signal Optioner med noll dagar till förfall59% av SPX-volymen

Analytikernas prognosträffsäkerhet Analytikers köprekommendationer, S&P 50059.4%Bail-in record Electronic bond trading March 2020 bonds Bond trading costs Bond transparency Buffettindikatorn, börsvärde mot BNP235.6%CAPE and horizons Shiller CAPE, nuvarande40.62 Bond factors Den amerikanska företagsobligationsmarknaden Fallissemangsnivåer för företag Företagsvinster som andel av BNP Buffer rates Credit premium Credit spread puzzle High yield-kreditspread2.79%Default rate chaos Unreadable register What schemes hold Deposit guarantee Deposit payouts Direktavkastning, nuvarande1.08%Blandad vinsttillväxt Q2 2026+37.9%Bolag som slår EPS-estimat86%Debatten om aktieriskpremien Aktieriskpremien över tiden EU bond issuance EU borrowing Insolvency index Federal funds rate3.5% till 3.75%2020 provisions No staging rule Stage two share Insurer failures Market risk parameters Delayed two years Mortgage rules MREL calibration Loss capacity gap No insurance scheme Bad loan rules Bad loan ratio Bakåtblickande P/E, nuvarande28.63 Aggregerade vinstmarginaler i indexet13.1%Rating shares Antal räknade rekommendationer Resolution fund Five per cent skin STS register Systemic risk buffers Räntan på den 10-åriga statsobligationen4.44%Avkastningskurvan som recessionssignalFed-forskning

Likaviktat mot marknadsviktat 1H 2026+12.1 mot +10.2%Vikten för de 10 största i S&P 50038.5%Indexeffekten i S&P 500 Genomsnittlig medlemstid i S&P 500omkring 15 år Magnificent 7:s vikt33.4%Indexmedlemmar som slår indexet 1H 202646.3%Sektoravkastning Fakta om S&P 500

Aggregate earnings Announcement premium Earnings date moves Vad en aktie gör på rapportdagensex gånger en normal dag Earnings straddles 52-veckorshögsta-effekten+0.45% per månad Friday earnings Låg volatilitet och betting against betaSharpe 0.78 Post-earnings drift Drift efter rapporterdöd sedan 2006 Oddsen för en permanent förlust44% återhämtar sig aldrig Gapet mellan bästa och sämsta aktien630 punkter isär Hur länge ett noterat bolag vararmedian 6.8 år De flesta aktier förlorar mot statsskuldväxlar42.6% slog T-bills

Anomaly decay Backtest-överanpassning Hur många backtester som krävs för att lura dig10 försök ger Sharpe 1.57 Att diskontera en Sharpe för antalet försök200 tester, 60% nedskrivning Drawdown maths Predicting the premium The haircut Liquidity anomalies Machine learning Track record length Tröskeln för t-värdet3.78, inte 1.96 Replication rates Hur lång tid innan en Sharpe betyder någotSharpe 0.5 behöver 10.83 år Vad som händer efter publicering0.582% till 0.264% per månad Technical timing VaR in practice Out of sample, och sätten det läcker påPBO 55%

Account switching Aktiva fonder slagna över 20 år92.89%AIF leverage Fund liquidity gap Authentication rules Autocalls Notes in circulation Basic accounts The behaviour gap Binary options Cash at the till The 2018 leverage cap CFD loss rates Consumer credit Who gets copied Copy leaderboards Copy track records Copied trade returns Copying and risk Commission vs claims Charges before the rule Crowdfunding limits Managed futures net Conversion mark-up Day trading odds Disposition effect Long term funds Vem som äger amerikanska företagsaktier ESG fund costs Hållbarhetsfonder och ESG-fonder Globala ETF-tillgångar$21.91tn Funds in March 2020 Fund lending income Tracking difference Cash share Hur börser tjänar pengar The French FTT The Italian FTT Active vs passive cost Fondavgifter Genomsnittlig förvaltningsavgift för aktiefonder0.40%Fund name rules Notification flows Cross border funds Fund persistence Fund size and alpha Fondöverlevnad och uthållighet Database biases Hedgefonder mot indexet Högfrekvenshandel Hushållens aktieallokering47.1%Indexfondernas tillgångar$20.82T Index providers Indian retail derivatives India's 2024 measures Individual investors Training breaches Interchange caps Investor payouts 20,000 euro Capping leverage Loan fund rules Loss rate gradients Penningmarknadsfondernas tillgångar$7.85tn Off exchange-andel av volymen50.6%Ombudsman caseloads Binding or not The passive share Payment for order flow, 2025cirka $4.4bn Payment fraud Empty register Disclosed costs Risk 1 to 7 Private equity mot noterade aktier Prop firm legality Prop firm pass rates Did the rules stick Hur småsparare faktiskt presterar Småspararnas andel av handelsvolymenomkring 20%Amerikanska pensionstillgångar$47.6tn The crowd portfolio Scheme fees Värdepapperslån Den amerikanska avräkningscykelnT+1 sedan May 2024 Not labels Disclosure counts Aktiva fonder slagna, globalt 1H 202554%Active funds in Europe Amerikaner som äger aktier62%Note markups The Swedish tax Handelskostnader och tick size Genomsnittlig dagsvolym på den amerikanska aktiemarknaden12.2bn aktier Who paid the Swedish tax Turbo certificates UK stamp duty Cost of reclaiming Refund deadlines

Algo rules and you Hang Seng årsavkastning Branch closures Bank returns Borrower limits The consolidated tape Valutasäkrad mot osäkrad avkastning Dark trading caps Handelsviktat dollarindex MSCI EM 15 år annualiserat5.60%European micros Bank count European close FDAX and FESX DAX årsavkastning The listing gap European venues Expiry day effects Globala utdelningar, 2024$1.75tn Största börsen efter börsvärde Utestående globala räntebärande papper$145.1tn Sell in May, Europe Insolvency by country The ISK flat rate Krone and macro news Världens största bolagNVDA, $4.77tn Börsvärde mot BNP, världsgenomsnitt69.95%MiFID II ticks Nikkei 225-toppen 1989 Nordic brokers Nordic market size Nord Pool volumes OMXS30 contracts Research unbundling National resolution funds Statligt ägande av aktier Swedish portfolios Instant payments Swedish LTV cap Swedish pass-through Swedish share ownership Internaliser share Ticks and the close Karta över globala handelstimmar Globalt börsvärde$151.94T

Allowances withheld Carbon and power prices Carbon reserve rules Carry crash risk Carry trade i valutorSharpe 0.40 till 0.99 Commodity basis Commodity inventory Position limits Commodity seasonality Crude oil premium Pegs, floats och allt däremellan92 mjuka pegs Hur mycket valutor faktiskt rör sig0.25% till 11.09%Carbon auctions Carbon positioning EU carbon volatility Euron sedan 1999högsta 1.5990 Negative power prices European power forwards FX fix and costs 4pm-fixen och vad som hände med denen minut till fem När centralbanker intervenerar¥11.7tn på en månad FX momentum FX sessions The gas price cap Gas storage filling Target softened Gold and real rates Grain volatility The index roll Month-end FX fix Natural gas carry Lagringsåret för naturgasrekord 360 Bcf uttag Amerikanska oljelager och veckosiffran404.5m fat OPEC, OPEC+ och kvoten11 medlemmar Weather and power prices Köpkraftsparitethalveringstid 3 till 5 år Vad centralbanker hållerdollar 57.13%Rullavkastning Safe haven currencies Dagen då francgolvet föllSNB förlorade CHF 23.3bn TTF after the shock

Hur en kryptobjörnmarknad ser utgenomsnitt -71.97%Halveringen, testadfyra observationer Crypto carry Crypto venue structure Cross-venue spreads När börsen kollapsar3,721 dagar till återbetalning Perpetual funding och basen-279.6% annualiserat, en gång Crypto momentum Unsupported crypto claims Crypto volatility clock Hur mycket krypto faktiskt rör sig29.62% annualiserat Crypto wash trading Tokenisation regime Crypto thresholds Zero issuers Tokenised volumes

Den kompletta referensen för börsstatistik