Statistik › Bästa och sämsta dagarna › Tjocka svansar
Dow hade 461 dagar med tre sigma där en klockkurva säger 79
Dow-siffrorna täcker 1900 till 2006. De internationella siffrorna är genomsnitt per marknad över femton marknader och 160,278 handelsdagar. Källa: Estrada, Journal of Investing, Fall 2008.
Större delen av finansvärlden antar att daglig aktieavkastning följer en klockkurva. Mellan 1900 och 2006 rörde sig Dow mer än tre standardavvikelser under 461 dagar, där den kurvan förutsäger 79. Femton andra marknader ger samma förhållande, 163 mot 29 förväntade.
Endast för medlemmar
Resten av den här sidan är för medlemmar
Nedanför den här punkten finns 9 avsnitt, 2 diagram och 4 namngivna källor, ungefär 1250 ord sammanlagt. Varje siffra anger källan den kommer från och vilket datum uppgifterna gäller.
Du kan fortsätta bläddra i all statistik i biblioteket gratis. Introduktionen och sammanfattningen är alltid öppna.