Statistik › Handelsbara mönster › FX vid månadsskiftet
En aktiemånad på 10% förutsäger 14bp av FX-depreciering
Beräknat från Melvin och Prins' koefficient snarare än mätt separat, och deras R i kvadrat är 0.03, så detta är ett förväntat värde inuti en mycket bred fördelning. Källor: Melvin och Prins, CME Group contract specifications.
Valutasäkrade indexfonder återställer sina terminskontrakt vid fyra på eftermiddagen London den sista bankdagen varje månad. En aktiemånad på tio procent förutsade cirka fjorton basispunkter av valutasvaghet in i den fixen. Det mesta av det vände tillbaka till nästa dag.
Endast för medlemmar
Resten av den här sidan är för medlemmar
Nedanför den här punkten finns 7 avsnitt, 1 diagram, 1 tabell och 8 namngivna källor, ungefär 1400 ord sammanlagt. Varje siffra anger källan den kommer från och vilket datum uppgifterna gäller.
Du kan fortsätta bläddra i all statistik i biblioteket gratis. Introduktionen och sammanfattningen är alltid öppna.