Statistik › Volatilitet och VIX › Korrelation i krascher
Korrelationen stiger i björnmarknader, inte i volatila
June 2010 var den europeiska statsskuldskrisen, veckor efter flashkraschen. June 2026 var en lugn marknad nära toppnivåer. Källa: Cboe COR3M-historik och kursdata.
Aktier på en och samma aktiemarknad rör sig mer tillsammans när marknaden faller än när den stiger. Amerikanska korrelationer vid nedåtrörelser ligger 11.6% över vad en normalfördelning innebär. Utlösaren är marknadstrenden, inte volatiliteten, och diversifieringen försämras snarare än havererar.
Endast för medlemmar
Resten av den här sidan är för medlemmar
Nedanför den här punkten finns 8 avsnitt, 2 diagram och 4 namngivna källor, ungefär 1000 ord sammanlagt. Varje siffra anger källan den kommer från och vilket datum uppgifterna gäller.
Du kan fortsätta bläddra i all statistik i biblioteket gratis. Introduktionen och sammanfattningen är alltid öppna.