Statistik › Optioner, shorts och positionering › Optionsförfall
Triple witching flyttade priserna 0.15%, och det vände tillbaka till morgonen
| Mått | Slutsats |
|---|---|
| Tillkommande volym | Cirka en tredjedel av utgående open interest |
| Priseffekt, brutto | 0.4% av indexets stängningsvärde |
| Priseffekt, netto efter spread | Cirka 0.15% |
| Nästa morgon | Vände tillbaka |
| Aktier utanför S&P 500 | Ingen avvikande priseffekt |
Källa: Stoll och Whaley, Program Trading and Expiration Day Effects, Financial Analysts Journal, med data från 1984 och 1985.
Fyra gånger per år förfaller amerikanska indexterminer, indexoptioner och aktieoptioner samtidigt. Den bästa studien fann att priseffekten var cirka 0.15% netto efter spread, och den vände tillbaka nästa morgon. Rubriken om en biljon dollar kommer från en enda analytiker.
Endast för medlemmar
Resten av den här sidan är för medlemmar
Nedanför den här punkten finns 8 avsnitt, 2 diagram och 5 namngivna källor, ungefär 1000 ord sammanlagt. Varje siffra anger källan den kommer från och vilket datum uppgifterna gäller.
Du kan fortsätta bläddra i all statistik i biblioteket gratis. Introduktionen och sammanfattningen är alltid öppna.