Statistik › Volatilitet och VIX › Volatilitetsskew
Volatilitetsskew existerade inte före 19 October 1987
| Före 19 okt 1987 | Efter | |
|---|---|---|
| Skew i indexoptioner | nästan ingen, 1983 till 1987 | finns varje dag sedan dess |
| Största nedgång på en dag | drygt 12% | 20.47% på själva dagen |
| Genomsnittlig sämsta dag på ett år | -2.72%, 1950 till 1986 | -4.57%, 1987 till 2020 |
Källa: Cboe Insights, the dawn of a new era. Skew uppstod i indexoptionspriser i October 1987 och försvann aldrig.
Indexputoptioner kostar mer än motsvarande calls, eftersom marknaden prissätter stora fall som mer sannolika än en normalfördelningskurva tillåter. Under de första fyra åren med indexoptionshandel fanns nästan ingen observerbar skew. Black Monday 1987 satte den där.
20.47%S&P 500 den 19 Oct 1987
drygt 12%Värsta dagen före det
100 till 150SKEW:s historiska intervall
115SKEW-genomsnitt
Endast för medlemmar
Resten av den här sidan är för medlemmar
Nedanför den här punkten finns 8 avsnitt, 2 diagram och 4 namngivna källor, ungefär 1050 ord sammanlagt. Varje siffra anger källan den kommer från och vilket datum uppgifterna gäller.
Du kan fortsätta bläddra i all statistik i biblioteket gratis. Introduktionen och sammanfattningen är alltid öppna.