English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna

Statistik › Långsiktig avkastning › Momentum

Momentums Sharpe på 0.53 kom med en drawdown på 96.69%

aug 32: -74.36%-74.36%Aug 32jul 32: -60.98%-60.98%Jul 32jan 01: -49.19%-49.19%Jan 01apr 09: -45.52%-45.52%Apr 09sep 39: -43.83%-43.83%Sep 39apr 33: -43.14%-43.14%Apr 33mar 09: -42.28%-42.28%Mar 09nov 02: -37.04%-37.04%Nov 02jun 38: -33.36%-33.36%Jun 38aug 09: -30.54%-30.54%Aug 09

Två av de tio värsta är från July och August 1932. Tre till är från 2009. Källa: Daniel and Moskowitz, Momentum Crashes, NBER working paper 20439.

Momentum köper de aktier som har stigit mest och säljer de som har fallit mest. Den har den bästa Sharpe-kvoten på lång sikt av de klassiska faktorerna och den värsta drawdown. Dess krascher kommer i våldsamt stigande marknader, inte fallande.

14.46%Avkastning per år
0.53Sharpe-kvot
-74.36%Värsta månaden, Aug 1932
-96.69%Djupaste drawdown

Endast för medlemmar

Resten av den här sidan är för medlemmar

Nedanför den här punkten finns 7 avsnitt, 2 diagram och 4 namngivna källor, ungefär 900 ord sammanlagt. Varje siffra anger källan den kommer från och vilket datum uppgifterna gäller.

Du kan fortsätta bläddra i all statistik i biblioteket gratis. Introduktionen och sammanfattningen är alltid öppna.