English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna

Statistik › Valutor och råvaror › Crude oil premium

The crude oil risk premium stopped being statistically significant after 2005

1990 to 2004 just significant at 5%: 0.0037+0.00371990 to 2004just significant at 5%2005 to 2011 not significant: 0.0028+0.00282005 to 2011not significant

Expected return to being long the one and two month crude oil contracts, from an affine term structure model. The point estimates are closer together than the change in significance suggests, because the standard error widened from 0.0018 to 0.0026 as much as the mean fell.

Being long crude futures paid an average 2.9% over eight weeks from 1990 to 2004, just significant at the five percent level. On the same model from 2005 to 2011 the estimate is smaller and no longer significant.

0.0037Expected return to the long side, 1990 to 2004, standard error 0.0018
0.0028The same estimate for 2005 to 2011, standard error 0.0026
2.9%Average eight-week risk premium in the first subsample
About 1.2%Average first-to-third contract price difference across the full sample

Endast för medlemmar

Resten av den här sidan är för medlemmar

Nedanför den här punkten finns 5 avsnitt och 2 namngivna källor, ungefär 600 ord sammanlagt. Varje siffra anger källan den kommer från och vilket datum uppgifterna gäller.

Du kan fortsätta bläddra i all statistik i biblioteket gratis. Introduktionen och sammanfattningen är alltid öppna.