Statistik › Handelsbara mönster › Flöden i hävstångs-ETF:er
En Nasdaq-dag på 1% tvingar TQQQ att handla $2.31bn
| Fond | Dagligt mål | Index | Nettotillgångar, 14 Aug 2026 | m(m-1) | Tvingad handel per 1% indexrörelse |
|---|---|---|---|---|---|
| TQQQ, ProShares UltraPro QQQ | 3x | Nasdaq-100 | $38,467,460,654 | 6 | omkring $2,308m |
| QLD, ProShares Ultra QQQ | 2x | Nasdaq-100 | $14,545,140,412 | 2 | omkring $291m |
| UPRO, ProShares UltraPro S&P 500 | 3x | S&P 500 | $5,782,641,347 | 6 | omkring $347m |
| SQQQ, ProShares UltraPro Short QQQ | -3x | Nasdaq-100 | $1,918,884,650 | 12 | omkring $230m |
Källa: ProShares fondsidor, nettotillgångar per 14 Aug 2026. Formel från Lenkey, Quantitative Finance and Economics 8(4), 2024, som citerar Cheng och Madhavan. De tre Nasdaq-100-fonderna uppgår till ungefär $2.83bn tvingad handel per 1% rörelse. Bruttoefterfrågan, före avräkning av nyteckningar och inlösen.
En hävstångs-ETF utlovar en multipel av en dags indexrörelse, så den måste återställa sin exponering före varje stängning. En Nasdaq-dag på en procent tvingar TQQQ enbart att handla omkring 2.3 miljarder dollar. Den mätta prispåverkan är under en basispunkt.
Endast för medlemmar
Resten av den här sidan är för medlemmar
Nedanför den här punkten finns 6 avsnitt, 2 diagram och 8 namngivna källor, ungefär 950 ord av detta. Varje siffra anger källan den kommer från och datumet som uppgifterna gäller.
Du kan fortsätta bläddra i all statistik i biblioteket gratis. Introduktionen och sammanfattningen är alltid öppna.