English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna

Statistik › Intraday och marknadsmikrostruktur › A layering case

In the best documented layering case the regulator found no significant effect on the price

Large orders, cancelled unexecuted: 96.5%+96.5%Large orders, cancelled unexecutedLarge orders, fully executed: 0.1%+0.1%Large orders, fully executedSmall orders, cancelled unexecuted: 37.0%+37.0%Small orders, cancelled unexecutedSmall orders, fully executed: 44.5%+44.5%Small orders, fully executed

Brent crude futures on ICE Futures Europe, 6 September to 18 October 2011. Large orders are over 50 lots, small orders 10 to 20 lots. Across all orders, 88.5 per cent were cancelled with no execution and 9.7 per cent were fully executed. These are counts from an enforcement document and carry no significance statistic.

A 2013 final notice quantifies a layering pattern in oil futures: large orders cancelled unexecuted 96.5 per cent of the time against 44.5 per cent of small orders fully filled. The same notice states there was no significant impact on the price.

96.5%Large orders cancelled with no execution
44.5%Small orders fully executed
40 lots against 2Average large order size against the market average
USD 279,920Net profit over six weeks

Endast för medlemmar

Resten av den här sidan är för medlemmar

Nedanför den här punkten finns 4 avsnitt och 2 namngivna källor, ungefär 500 ord sammanlagt. Varje siffra anger källan den kommer från och vilket datum uppgifterna gäller.

Du kan fortsätta bläddra i all statistik i biblioteket gratis. Introduktionen och sammanfattningen är alltid öppna.