Statistik › Intraday och marknadsmikrostruktur › Öppningstimmen
97.8% av E-mini-dagarna bryter första timmens intervall
| Mått | Siffra | Källa, instrument och urval |
|---|---|---|
| Dagens högsta satt under första timmen | 33.0% av dagarna | TradingStats, ES futures, 2,686 dagar, Jan 2015 till Dec 2025, privat studie |
| Dagens lägsta satt under första timmen | 40.4% av dagarna | TradingStats, ES futures, samma urval, privat studie |
| Dagens högsta satt under första timmen | 36.7% av dagarna | TradingStats, NQ futures, 2,833 dagar, Jan 2015 till Dec 2025, privat studie |
| Dagens lägsta satt under första timmen | 44.4% av dagarna | TradingStats, NQ futures, samma urval, privat studie |
| Dagens högsta satt under första timmen | 49% av dagarna | Bulkowski, 55 amerikanska aktier, 60,300 dagliga observationer, 2003 till 2005 och 2007 till 2009, privat studie |
| Dagens högsta eller dagens lägsta under första timmen | cirka 75% av dagarna | BlackArbs, SPY, 3,774 dagar, May 2004 till May 2019, privat studie |
| Första timmens intervall brutet senare under dagen | 97.8% av dagarna | TradingStats, ES futures, 2015 till 2025, privat studie |
| Random walk-baslinje, extremvärde under första timmen | 25.7% | Arcsinuslagen, (2/π)·arcsin(√t) med t = 1/6.5, min beräkning från den publicerade formeln |
| Handelstakt 09:30 till 09:45, median | 41 kontrakt per sekund | CME Group, E-mini S&P 500, veckan 17 Mar 2025, börspublicerat |
| Handelstakt 15:45 till 16:00, median | 33 kontrakt per sekund | CME Group, samma vecka, börspublicerat |
| Volym under de första 30 min från order lagda före 07:00 | 3.5% | Cboe, amerikanska aktier, 2024, börspublicerat |
Källor namngivna per rad och länkade längst ned på sidan. Raderna för CME och Cboe är börspublikationer. Raderna för högsta och lägsta är privata studier som anger sin metod och sitt urval men som inte har granskats av revisor eller genom peer review. Olika instrument och olika epoker, så läs inte tvärs över raderna som om de vore en enda datamängd.
Den första timmen av den amerikanska sessionen löper 09:30 till 10:30 New York. Dagens högsta landar där på 33.0% av E-mini-dagarna mot en random walk-baslinje på 25.7%, och 97.8% av dagarna bryter timmens intervall senare. En breakout är standardfallet.
Endast för medlemmar
Resten av den här sidan är för medlemmar
Nedanför den här punkten finns 7 avsnitt, 2 diagram och 10 namngivna källor, ungefär 1200 ord sammanlagt. Varje siffra anger källan den kommer från och vilket datum uppgifterna gäller.
Du kan fortsätta bläddra i all statistik i biblioteket gratis. Introduktionen och sammanfattningen är alltid öppna.