English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna

Statistik › Intraday och marknadsmikrostruktur › Month-end Treasuries

Treasuries returned 25 basis points in the last three days of the month for twenty eight years

30 year on the run, last day, SE 0.05
0.25%
10 year futures, last three days, SE 0.02
0.17%
10 year off the run zero, last day, SE 0.03
0.14%
10 year on the run, last day, SE 0.03
0.13%
10 year futures, last day, SE 0.01
0.09%
10 year on the run, second-last day, SE 0.03
0.07%

Average excess returns in percent, Treasury month-end windows, January 1990 to end 2018. The on the run figures control for auctions. The corresponding ten year swap yield falls 1.61 basis points on the last day and 2.52 basis points over the last three, which is the same effect measured in yields.

Ten year Treasuries returned about 25 basis points over the last three trading days of the month from 1990 to 2018, with a Sharpe ratio of about 0.88. Insurer purchases on the final day alone exceed their net purchases on all other days combined.

About 25bpTen year excess return over the last three days of the month
About 0.88Sharpe ratio of that window
0.25%Thirty year on the run, last trading day, standard error 0.05
0.17%Ten year futures, last three days, standard error 0.02

Endast för medlemmar

Resten av den här sidan är för medlemmar

Nedanför den här punkten finns 5 avsnitt och 2 namngivna källor, ungefär 650 ord sammanlagt. Varje siffra anger källan den kommer från och vilket datum uppgifterna gäller.

Du kan fortsätta bläddra i all statistik i biblioteket gratis. Introduktionen och sammanfattningen är alltid öppna.