Estadísticas del mercado de acciones

La referencia completa de estadísticas del mercado de acciones

Cada cifra lleva una fuente y una fecha. Aquí nada es estimado.

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Rendimiento compuesto de Berkshire desde 196519.7% al año Bitcoin frente a las acciones Las compras de oro de los bancos centrales Materias primas frente a acciones Correlation forecasts Dividends in total return Drawdown by equity weight Equity premium error El zoo de factores y la replicación Crecimiento del PIB frente a las rentabilidades de la renta variable Rentabilidad geométrica del oro desde 19284.78%Probabilidad de un día positivo Housing returns Precios de la vivienda en EE. UU. desde 1987+417% nominal Inflación anual más alta de EE. UU.17.4% en 1917 Global diversification Kelly and over betting Rentabilidades a largo plazo Rendimiento anualizado del S&P 500 desde 19289.79%Rentabilidades del índice década por década El momentum y sus desplomes Rebalancing and drawdowns Rentabilidad total de los REIT 2025+2.3%La prima de tamaño Stocks over the long run El sesgo de supervivencia en los datos de mercado Prima de valor desde 1927+4.0% al año Volatility targeting

Rentabilidad total del S&P 500 en 2025+17.88%Mejor año natural registrado1954, +52.56%Rentabilidad total del Dow Jones en 2025+12.97%Rentabilidad total del Nasdaq 100 en 2025+20.17%Russell 2000 en 2026 en lo que va de año+18.5%

Rentabilidades medias por día de la semana Año 3 del ciclo electoral+10.2%Sell in May, ventana de invierno+7.0% anualizado Sell in May Precisión del barómetro de enero84.5%January effect Monday effect Pre-holiday returns Rally de Papá Noel Media del rally de Papá Noel+1.3%Mejor mes del añonoviembre, +1.82%

Días con activación del circuit breaker en la historia5 GARCH against realised The HAR model Implícita frente a realizada Intraday volatility shape Jumps in variance Días de movimiento del 1% en 202556 de 252 Suspensiones de negociación por año y motivo Correlación de las acciones en un crash Spread entre volatilidad realizada e implícita Curva del VIX en contangomás del 80% del tiempo The VIX calculation Cierre más alto del VIX de la historia82.69 Volatility long memory Skew de la volatilidad implícita

Mejores días que cayeron en un mercado bajista48%Mejor día de la historia del S&P 50015 mar 1933, +16.61%Peor día de la historia del S&P 50019 oct 1987, -20.47%Distribución de las rentabilidades diarias frente a la normal Perderse los 10 mejores días$35,866

After hours trading How much is algo Laundering fines Laundering rules Anomalies after costs Liquidity coverage Benchmark fines Benchmark register Benchmark tiers Beta and announcements Bund futures CCP breaches CCP disclosures Skin in the game El reloj de los circuit breakerscorte a las 15:25 Cortacircuitos La subasta de cierre La subasta de cierre9.44% del nocional Marking the close Pledged vs eligible CPI day Bitcoin a todas horascuota del fin de semana 16%Qué le hacen las publicaciones de datos al precio+49bp antes del FOMC Cuándo se producen el máximo y el mínimo del día49% en la primera hora Critical providers Incident rules Register quality Fee per supervised bank E-mini expiry E-mini spread Reporting quality 203 fields Restated notional End-of-day reversal The euro rate switch EU green bonds What Euribor is Collateral haircuts Antes y después de la campana0.38% de las acciones en la sesión nocturna El flash crash de 2010-9.2% intraday Futures and cash Margin in stress La sesión overnight de futurosalrededor del 20% del volumen Price limits El solapamiento de Londres y Nueva Yorkno se publica perfil horario Volumen de FX por instrumento y centro$9.6tn al día La subasta del oro de Londres10:30 y 15:00 Cuándo se producen las suspensiones de negociación16.9% en quince minutos Algorithmic trading Institutional costs Intraday momentum La media hora que se repitedebilitado en alrededor del 75%Volumen intraday, la forma de Umínimo 12:45 K-factor table How many firms Latency arbitrage Reports to cases A layering case LULD halts Outflow rates Loan fee anomaly Días de publicación Release second The margin spike Anti procyclicality Market abuse fines Market abuse fines Market data revenue Micro contracts La calma del mediodíael volumen toca fondo a las 12:48 Momentum net of costs Momentum overnight Month-end Treasuries Nasdaq 2018 default One member default Nikkei 225 contracts Odd lots La ventana de liquidación del petróleodos minutos para las 14:30 On the run premium Opening auction Los gaps de apertura y con qué frecuencia se cierran60.3% rellenado al cierre La primera horamínimo fijado el 40.4% de los días Order flow impact Order to trade limits Beta flips overnight Overnight drift Overnight momentum Rentabilidades overnight frente a intraday+7.2% al año en la sesión nocturna Pre-announcement drift Quarter-end repo Pass-through, euro area Repo haircuts Retail data fees Retail option results Retail order flow Price improvement September 2019 repo Fail penalties Fail rates Settlement fails Penalties and T+1 Short horizon reversal The 2008 short ban Spoofing cases Spoofing, measured Spreads by market cap Spread estimators Square root impact law Stop orders Suspicious reports Supervisor budgets 2026 T plus one Settlement rate Settlement outages Payment outages Euro payments Large value payments Tick size pilot Who trades Tokyo Ciclo de subastas The basis trade Treasury liquidity Treasury by maturity Treasury month-end Exchange outages Year-end funding Yield curve signal Opciones con cero días al vencimiento59% del volumen del SPX

La precisión de las previsiones de los analistas Recomendaciones de compra de analistas, S&P 50059.4%Bail-in record Electronic bond trading March 2020 bonds Bond trading costs Bond transparency Indicador Buffett, capitalización sobre PIB235.6%CAPE and horizons CAPE de Shiller, actual40.62 Bond factors El mercado de bonos corporativos de EE. UU.Las tasas de impago corporativo Beneficios empresariales como cuota del PIB Buffer rates Credit premium Credit spread puzzle Spread de crédito high yield2.79%Default rate chaos Unreadable register What schemes hold Deposit guarantee Deposit payouts Rentabilidad por dividendo, actual1.08%Crecimiento mixto de beneficios del Q2 2026+37.9%Empresas que superan las estimaciones de EPS86%El debate sobre la prima de riesgo del equity Prima de riesgo de la renta variable a lo largo del tiempo EU bond issuance EU borrowing Insolvency index Tipo de los fondos federales3.5% a 3.75%2020 provisions No staging rule Stage two share Insurer failures Market risk parameters Delayed two years Mortgage rules MREL calibration Loss capacity gap No insurance scheme Bad loan rules Bad loan ratio P/E trailing, actual28.63 Márgenes de beneficio agregados del índice13.1%Rating shares Recomendaciones contadas Resolution fund Five per cent skin STS register Systemic risk buffers Rentabilidad del Treasury a 10 años4.44%La curva de tipos como señal de recesiónInvestigación de la Fed

Equiponderado frente a ponderado por capitalización en 1H 2026+12.1 frente a +10.2%Peso del top 10 en el S&P 50038.5%El efecto índice del S&P 500 Permanencia media en el S&P 500alrededor de 15 años Peso de los Magnificent 733.4%Componentes que superan al índice en 1H 202646.3%Rentabilidades por sector Datos del S&P 500

Aggregate earnings Announcement premium Earnings date moves Qué hace una acción el día de resultadosseis veces un día normal Earnings straddles El efecto del máximo de 52 semanas+0.45% al mes Friday earnings La baja volatilidad y apostar contra la betaSharpe 0.78 Post-earnings drift Deriva posterior al anuncio de resultadosmuerto desde 2006 Las probabilidades de una pérdida permanenteEl 44% nunca se recupera La diferencia entre la mejor y la peor acción630 puntos de separación Cuánto dura una empresa cotizadamediana 6.8 años La mayoría de las acciones pierde frente a las letras del TesoroEl 42.6% superó a las T-bills

Anomaly decay Sobreajuste del backtest Cuántos backtests hacen falta para engañarte10 intentos dan un Sharpe de 1.57 Descontar un Sharpe por el número de intentos200 pruebas, recorte del 60%Drawdown maths Predicting the premium The haircut Liquidity anomalies Machine learning Track record length El umbral del estadístico t3.78, no 1.96 Replication rates Cuánto hace falta para que un Sharpe signifique algoUn Sharpe de 0.5 necesita 10.83 años Qué pasa después de la publicación0.582% a 0.264% al mes Technical timing VaR in practice Fuera de muestra, y las formas en que se filtraPBO 55%

Account switching Fondos activos superados a 20 años92.89%AIF leverage Fund liquidity gap Authentication rules Autocalls Notes in circulation Basic accounts The behaviour gap Binary options Cash at the till The 2018 leverage cap CFD loss rates Consumer credit Who gets copied Copy leaderboards Copy track records Copied trade returns Copying and risk Commission vs claims Charges before the rule Crowdfunding limits Managed futures net Conversion mark-up Day trading odds Disposition effect Long term funds Quién posee las equities corporativas de EE. UU.ESG fund costs Fondos sostenibles y ESG Activos globales de ETF$21.91tn Funds in March 2020 Fund lending income Tracking difference Cash share Cómo ganan dinero las bolsas The French FTT The Italian FTT Active vs passive cost Comisiones de los fondos Ratio de gastos medio de los fondos de renta variable0.40%Fund name rules Notification flows Cross border funds Fund persistence Fund size and alpha La supervivencia y la persistencia de los fondos Database biases Los hedge funds frente al índice Trading de alta frecuencia Asignación a renta variable de los hogares47.1%Activos de los fondos indexados$20.82T Index providers Indian retail derivatives India's 2024 measures Individual investors Training breaches Interchange caps Investor payouts 20,000 euro Capping leverage Loan fund rules Loss rate gradients Activos de los fondos monetarios$7.85tn Cuota del volumen fuera de mercado50.6%Ombudsman caseloads Binding or not The passive share Pago por flujo de órdenes, 2025alrededor de $4.4bn Payment fraud Empty register Disclosed costs Risk 1 to 7 El private equity frente al equity cotizado Prop firm legality Prop firm pass rates Did the rules stick Cómo les va realmente a los inversores minoristas Cuota minorista del volumen de negociaciónalrededor del 20%Los activos de jubilación en EE. UU.$47.6tn The crowd portfolio Scheme fees Préstamo de valores Ciclo de liquidación de EE. UU.T+1 desde May 2024 Not labels Disclosure counts Fondos activos superados, global H1 202554%Active funds in Europe Estadounidenses que tienen acciones62%Note markups The Swedish tax Los costes de trading y el tick size Volumen medio diario de la renta variable estadounidense12.2bn de acciones Who paid the Swedish tax Turbo certificates UK stamp duty Cost of reclaiming Refund deadlines

Audit inspections Big four share Rotation unmeasured Desglose de las causas de exclusión de cotización Buyback announcements Buyback blackouts El impuesto especial sobre las recompras The dividend footprint Cum ex scale Aristócratas del dividendo, rendimiento a 10 años5.63% al año Reyes del dividendo, las series más largas Volumen de recompras por trimestre Estructuras de acciones de doble clase Ex-dividend day Index inclusion Index upgrades IPO lockup expiry IPOs en EE. UU. en 2025347 IPO underpricing Empresas cotizadas en EE. UU., último dato4,010 Market cleanliness Merger arbitrage Valor global de operaciones de M&A en 2025$4.8tn Prospectus counts Prospectus length Prospectus limits Reconstitución Russell Emisión y rentabilidad de las SPAC Retribución en acciones y dilución Historia de los splits de acciones Datapoint counts Scope collapsed Taxonomy aligned El venture capital y los resultados de las startups

Algo rules and you Rentabilidades anuales del Hang Seng Branch closures Bank returns Borrower limits The consolidated tape Rentabilidades con y sin cobertura de divisa Dark trading caps Índice del dólar ponderado por comercio MSCI EM anualizado a 15 años5.60%European micros Bank count European close FDAX and FESX Rentabilidades anuales del DAX The listing gap European venues Expiry day effects Dividendos globales pagados, 2024$1.75tn La mayor bolsa por capitalización Renta fija global en circulación$145.1tn Sell in May, Europe Insolvency by country The ISK flat rate Krone and macro news La mayor empresa del mundoNVDA, $4.77tn Capitalización sobre PIB, media mundial69.95%MiFID II ticks Máximo del Nikkei 225 en 1989 Nordic brokers Nordic market size Nord Pool volumes OMXS30 contracts Research unbundling National resolution funds Propiedad estatal de renta variable Swedish portfolios Instant payments Swedish LTV cap Swedish pass-through Swedish share ownership Internaliser share Ticks and the close Mapa global de horarios de negociación Capitalización global de la renta variable$151.94T

Allowances withheld Carbon and power prices Carbon reserve rules Carry crash risk El carry trade de divisasSharpe 0.40 a 0.99 Commodity basis Commodity inventory Position limits Commodity seasonality Crude oil premium Pegs, flotaciones y todo lo que hay entre medias92 pegs blandos Cuánto se mueven realmente las divisas0.25% a 11.09%Carbon auctions Carbon positioning EU carbon volatility El euro desde 1999máximo 1.5990 Negative power prices European power forwards FX fix and costs El fix de las 4pm y qué le pasóde un minuto a cinco Cuando los bancos centrales intervienen¥11.7tn en un mes FX momentum FX sessions The gas price cap Gas storage filling Target softened Gold and real rates Grain volatility The index roll Month-end FX fix Natural gas carry El año de almacenamiento del gas naturalretirada récord de 360 Bcf Los inventarios de petróleo de EE. UU. y el dato semanal404.5m de barriles La OPEP, la OPEP+ y la cuota11 miembros Weather and power prices Paridad del poder adquisitivovida media 3 a 5 años Qué tienen los bancos centralesdólar 57.13%Rentabilidad del roll Safe haven currencies El día que cayó el suelo del francoEl SNB perdió CHF 23.3bn TTF after the shock

El flujo de cobertura de fin de mes14bp por cada mes del 10% en renta variable El ciclo de almacenamiento de gas y el spread marzo abrilrécord $2.13 Informe de almacenamiento de gas de la EIA La temporada de conducción y la mezcla de verano$4.84 por barril El calendario de demanda física del oroIndia 1.99x por trimestre Search volume signals Siembra, cosecha y el calendario de los cerealesrentabilidad de almacenamiento cero Las fechas en que los fondos indexados están obligados a operar9.5 veces el volumen normal El flujo que tiene que producirse antes del cierre$2.31bn en un día del 1%News sentiment decay Contango, backwardation y el roll91.57% de la variación Sentiment conditioning Technical rules Text models Time series momentum La concesión de precio antes de una subasta+2.53bp y luego -2.32bp A century of trend Cambio de mes Social media signals Cuando la curva de volatilidad se inviertebackwardation el 23.5% de los días El roll diario que desangra las posiciones long en volatilidad-38.89% al año

Cómo es un mercado bajista en criptomedia -71.97%El halving, puesto a pruebacuatro observaciones Crypto carry Crypto venue structure Cross-venue spreads Cuando el exchange quiebra3,721 días hasta la devolución El funding de los perpetuos y la base-279.6% anualizado, una vez Crypto momentum Unsupported crypto claims Crypto volatility clock Cuánto se mueve realmente el cripto29.62% anualizado Crypto wash trading Tokenisation regime Crypto thresholds Zero issuers Tokenised volumes