Estadísticas › Volatilidad y VIX › Skew de volatilidad
El skew de volatilidad no existía antes del 19 October 1987
| Antes del 19 oct 1987 | Después | |
|---|---|---|
| El skew en las opciones sobre índices | casi nada, 1983 a 1987 | presente todos los días desde entonces |
| Mayor caída en un solo día | algo más del 12% | 20.47% ese mismo día |
| Peor día medio de un año | -2.72%, 1950 a 1986 | -4.57%, 1987 a 2020 |
Fuente: Cboe Insights, the dawn of a new era. El skew apareció en los precios de las opciones sobre índices en October 1987 y nunca se fue.
Las opciones put sobre índices cuestan más que las calls equivalentes, porque el mercado valora las caídas grandes como más probables de lo que permite una campana de Gauss. Durante los primeros cuatro años de negociación de opciones sobre índices apenas había skew observable. El Lunes Negro de 1987 lo puso ahí.
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