Estadísticas › Intraday y microestructura de mercado › Periodicidad intraday
Las rentabilidades de las acciones se repiten cada 13 medias horas, con t = 9.62
Las dos barras de la izquierda son acciones ordenadas por su rentabilidad en la misma media hora del día anterior: las ganadoras siguen ganando. Las dos de la derecha son acciones ordenadas por su intervalo no diario más reciente: las ganadoras se giran y las perdedoras rebotan. El mismo conjunto de datos, signos opuestos. Fuente: Heston, Korajczyk y Sadka, Journal of Finance 2010, tabla III.
Las rentabilidades de las acciones estadounidenses se repiten a intervalos de exactamente un día de negociación. Las acciones que estuvieron relativamente fuertes en una media hora dada tienden a estar fuertes otra vez al día siguiente, con un estadístico t de 9.62. Los spreads llevan la operación a menos 23.78 puntos básicos.
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