Estadísticas › Backtesting y evidencia › Sobreajuste del backtest
Diez backtests sobre ruido puro producen un Sharpe de 1.57
Calculado a partir de la Proposición 1 (ecuación 2.4) de Bailey, Borwein, Lopez de Prado y Zhu. Mi cálculo devuelve 1.575 con N = 10 frente al 1.57 que indica el artículo, y 2.616 con N = 128 frente al "por encima de 2.6" que indica el artículo, así que la ecuación está transcrita correctamente. Todas las cifras suponen un backtest de un año.
Cada configuración probada en un backtest es otra extracción, y se queda la mejor. En una estrategia sin edge, diez intentos sobre un año de datos producen un Sharpe esperado de 1.57. Cinco años de datos soportan cuarenta y cinco intentos, y no más.
Solo para miembros
El resto de esta página es para miembros
Por debajo de este punto hay 6 secciones, 1 gráfico, 1 tabla y 4 fuentes citadas, unas 1100 palabras en total. Cada cifra lleva la fuente de la que procede y la fecha a la que corresponden los datos.
Puedes seguir consultando todas las estadísticas de la biblioteca gratis. La introducción y el resumen están siempre abiertos.