Estadísticas › Patrones operables › Cambio de mes
Cuatro días al mes pagaron 16 veces lo de los demás días, hasta 2001
Fuente: John J. McConnell y Wei Xu, Equity Returns at the Turn of the Month, Financial Analysts Journal volumen 64 número 2, 2008, páginas 49 a 64. Índices CRSP, 1926 a 2005. El estadístico t de la diferencia ponderada por valor es 8.06 y el de la diferencia equiponderada es 9.23. Solo para el subperiodo de 1987 a 2005, las cifras ponderadas por valor son 0.15% frente a -0.001% con t = 3.78, y las equiponderadas 0.25% frente a 0.05% con t = 6.01, por lo que el efecto seguía ahí en las dos décadas previas a la redacción del artículo.
El último día de negociación de un mes y los tres primeros del siguiente rindieron un 0.16% diario frente al 0.01% de los demás días, durante ochenta años. En la bolsa estadounidense eso se detuvo después de 2001. En los bonos del Tesoro sigue siendo medible.
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