Estadísticas › Patrones operables › FX de fin de mes
Un mes del 10% en renta variable predice 14bp de depreciación en divisas
Calculado a partir del coeficiente de Melvin y Prins en lugar de medido por separado, y su R cuadrado es 0.03, así que este es un valor esperado dentro de una distribución muy amplia. Fuentes: Melvin y Prins, especificaciones de contrato de CME Group.
Los fondos indexados con divisa cubierta reajustan sus contratos a plazo a las cuatro de la tarde de Londres el último día hábil de cada mes. Un mes del diez por ciento en renta variable predecía unos catorce puntos básicos de debilidad de la divisa hacia ese fix. La mayor parte se revertía al día siguiente.
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