Estadísticas › Estacionalidad y calendario › Anomalías de calendario
El estadístico t del efecto fin de semana cayó de -8.86 a -1.37
Un estadístico t de menos 8.86 es abrumador. Menos 1.37 no es nada. El artículo se publicó en 1980. Fuente: Schwert, Anomalies and Market Efficiency, documento de trabajo NBER 9277.
Los investigadores seguían encontrando rentabilidades ligadas al calendario, y luego las publicaban. El efecto fin de semana de Kenneth French tenía un estadístico t de menos 8.86 antes de 1980 y de menos 1.37 después. En 97 predictores publicados, las rentabilidades cayeron un 58 por ciento una vez publicado el artículo.
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