Estadísticas › Intraday y microestructura de mercado › Publicación de datos
El 69% del movimiento del E-mini por el ISM se produce antes de la publicación
Fuente: Kurov, Sancetta, Strasser y Wolfe, ECB Working Paper 1901, publicado después en el Journal of Financial and Quantitative Analysis. Siete de los indicadores analizados mostraron este patrón. En conjunto, los movimientos previos a la publicación representaron de media alrededor de la mitad del ajuste total. Los autores cifran los beneficios implícitos solo en el E-mini en unos $20m al año desde 2008.
Las publicaciones macro de EE. UU. llegan según un horario publicado con meses de antelación: 08:30 Nueva York para las nóminas, 14:00 para el FOMC. Los precios empiezan a moverse treinta minutos antes y, en siete indicadores, ese movimiento previo fue alrededor de la mitad del total. La publicación confirma un precio ya fijado.
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