Estadísticas › Acciones individuales › Baja volatilidad
La volatilidad mínima quedó 5.8 puntos al año por detrás del MSCI World
En todo el periodo backtestado los dos están a 0.3 puntos uno del otro, y la volatilidad mínima llegó ahí con una beta de 0.67 y un Sharpe de 0.50 frente a 0.42. En la última década ha perdido por 5.8 puntos al año. Fuente: factsheet del índice MSCI, datos a 31 Jul 2026.
Se supone que las acciones más arriesgadas ganan más, y en los datos estadounidenses no lo han hecho. El índice MSCI World Minimum Volatility ha rentado un 7.53% al año en la última década frente al 13.29% del índice matriz. La evidencia de largo plazo y el historial real no coinciden.
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